Big Data


2021

Artículo

Análisis de factores comunes estacionales en datos masivos

Las variables que se estudian en economía y finanzas tienen con frecuencia un comportamiento estacional. Al analizar este tipo de variables para hacer inferencia sobre su dinámica no conviene desestacionalizarlas, ya que esto supone aplicar filtros de corrección estándar de la estacionalidad que pueden no ser adecuados para las variables estudiadas.

Artículo

Éxitos y retos de big data en análisis económico: un recorrido a través de ejemplos

La ingente cantidad de información disponible presenta soluciones y retos a problemas existentes en análisis económico.

Artículo

Enfoque de big data para generar y analizar datos de actividad económica en México

El objetivo de este artículo es presentar dos trabajos realizados con un enfoque basado en el uso eficiente, desde un punto de vista estadístico, de los datos más relevantes disponibles para solucionar problemas que enfrentan en la actualidad las agencias de estadística oficial, especialmente en México.

Artículo

Economía laboral y big data: panorámica sobre técnicas de regularización en la evaluación de efectos causales

En este trabajo se ofrece una panorámica sobre las técnicas de regularización existentes en la literatura de machine learning para modelos lineales y no lineales, con controles exógenos y tratamientos endógenos, destinados a evaluar los efectos de determinadas políticas sobre variables del mercado de trabajo.

Artículo

Adelantando el consumo de las administraciones públicas: big data a través del BOE

Los avances en las técnicas de análisis de big data, junto con la creciente disponibilidad de grandes repositorios de datos, están permitiendo novedosas aplicaciones en el campo de la macroeconomía, en especial en la previsión de los principales agregados macroeconómicos.

Artículo

Data Science y sus aplicaciones económicas: una perspectiva personal

En este trabajo se realiza un recorrido por diversas aplicaciones económicas basadas en Big Data y la aplicación de técnicas de Machine Learning.

Libro

Análisis econométrico y big data

Artículo

Explorando pautas en series estacionales múltiples mediante técnicas multivariantes

Se utilizan técnicas multivariantes (modelos factoriales, análisis de conglomerados) para identificar pautas comunes y específicas en un vector de series temporales de elevada dimensión cuya sección cruzada es de naturaleza espacial.

Artículo

Una aplicación del análisis de series temporales funcionales a los precios horarios de la electricidad en el mercado MIBEL

Actualmente, muchas medidas se registran de manera prácticamente continua a lo largo del tiempo dando lugar a conjuntos de observaciones que tienen forma de funciones (curvas) relativamente suaves y que son observadas con alta frecuencia.

Artículo

Predicción y clasificación basada en distancias parcialmente observadas

El procedimiento de vecinos más cercanos, k-NN en inglés, se utiliza para la clasificación de nuevas observaciones empleando la matriz de distancias entre las observaciones a clasificar y las observaciones en la muestra de entrenamiento.

Evento

Marketing digital y big data

Artículo

Árboles de decisión en economía: una aplicación a la determinación del precio de la vivienda

En este trabajo describe los árboles de decisión y repasa su utilización en el análisis de datos económicos en el contexto de big data.

Artículo

Modelos predictivos del riesgo y aplicaciones a los seguros

Tras la presentación de la regresión cuantílica como modelo básico y sus generalizaciones, se realiza una recopilación de casos de estudio en el ámbito asegurador, en situaciones de datos masivos y en particular en el análisis de datos telemáticos en seguros del automóvil.

Artículo

La web corporativa y la supervivencia empresarial

Este capítulo analiza en qué medida los cambios en los sitios web corporativos reflejan la supervivencia empresarial.

Artículo

Predicciones financieras basadas en análisis de sentimiento de textos y minería de opiniones

En este capítulo se describe la mecánica básica para construir un modelo de predicción que utiliza indicadores de sentimiento derivados de datos textuales.

Artículo

Desarrollos con big data para el análisis coyuntural en los bancos centrales

Los bancos centrales utilizan intensivamente datos estructurados (micro y macro) para el desarrollo de sus funciones, entre las que destaca el seguimiento en tiempo real de la actividad económica.

Artículo

Predicción de series temporales basada en Machine Learning: aplicaciones económicas y financieras

En este capítulo se realiza una breve revisión de aplicaciones empíricas de procedimientos de predicción basados en Machine Learning (ML) en el contexto de series temporales económicas y financieras.

Artículo

Predicción de series temporales económicas con datos masivos: perspectiva, avances y comparaciones

Este trabajo analiza cómo la predicción económica ha ido evolucionando en función de los datos disponibles y cómo la reciente disponibilidad de datos masivos está transformando los métodos utilizados para el pronóstico.

Artículo

Modelos de selección de carteras con muchos activos

Este capítulo repasa la literatura en modelización de correlaciones condicionales dinámicas de elevadas dimensiones (DCC, por sus siglas en inglés).

2020

Evento

“Análisis económico y ‘Big Data’”

Artículo

Big data: una visión desde los mercados financieros y la gestión de carteras

El big data y la inteligencia artificial son dos avances tecnológicos que van a mejorar la toma de decisiones de todos los agentes.

Artículo

Fronteras del big data para el análisis económico y financiero en banca

La irrupción digital y el avance tecnológico han supuesto una revolución en la sociedad y en la organización empresarial. El sector financiero no es ajeno a estos cambios.

Artículo

Las nuevas oportunidades de big data para las instituciones financieras

Este trabajo describe el actual entorno de información masiva, el llamado Big Data, en el que se mueven hoy las entidades financieras y analiza las nuevas oportunidades para bancos, cajas de ahorros y otras instituciones financieras de utilizar los nuevos datos disponibles sobre sus cliente.

2018

Artículo

Big Data y política de la competencia

ES:
Este artículo repasa algunos de los principales temas que el big data plantea para la política de la competencia.

Artículo

Aplicación del aprendizaje automático al análisis económico y la formulación de políticas

ES:
Este artículo explora las diversas aplicaciones de los algoritmos de aprendizaje automático (o machine learning) al análisis económico y la formulación de políticas.

2017

Artículo

El futuro del estudio de la brecha digital: el Big Data

Los Big Data se han transformado en una fuente de datos de especial relevancia para las distintas disciplinas de las ciencias sociales.

2014

Artículo

El impacto del Big Data en los servicios financieros

ES:
La generalización del big data y las nuevas técnicas asociadas al tratamiento y análisis de grandes bases de datos está revolucionando tanto el trabajo científico como la gestión empresarial.

Funcas

Think tank dedicado a la investigación económica y social

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