| Predicción económica con Big Data |
JORNADA
Martes, 7 de noviembre de 2023
Descripción
Estas jornadas pretenden ser un foro para analizar y comparar distintos métodos de predicción económica que se basan en datos masivos. Contará con las aportaciones de ocho destacados expertos en el campo de la predicción económica.
Los trabajos que se presentarán pueden clasificarse en tres grupos. En primer lugar, contribuciones o bien que incorporan nuevos tipos de variables, como el análisis del lenguaje natural o variables de sentimientos, complementado la información de las variables económicas tradicionales o bien analizan cómo el análisis desagregado complementa el global. En segundo lugar, métodos para mejorar las predicciones y la interpretabilidad de los resultados obtenidos en distintas aplicaciones con datos macroeconómicos y financieros. En tercer lugar, análisis de las predicciones de producción y la demanda de energía eléctrica en España, un campo de gran actualidad.
Las jornadas serán presenciales y podrán también seguirse online a través del canal de Funcas en Youtube.
Puede seguir el evento desde el canal de Funcas en Youtube AQUÍ
Para asistir presencialmente al evento es imprescindible registrarse previamente AQUÍ
Programa
09:00 h BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN
Carlos Ocaña, Director General, Funcas
Daniel Peña, Profesor Emérito, Universidad Carlos III de Madrid y director del área de Big Data, Funcas
09:10 h SESIÓN 1 - MODERADOR: DANIEL PEÑA
ECONOMÍA, MERCADOS Y GEOPOLÍTICA: EL PAPEL DE LOS MODELOS DE LENGUAJE NATURAL (LLM) EN LAS CIENCIAS SOCIALES
Álvaro Ortiz, Responsable Análisis Económico con Big Data, BBVA Research
ANÁLISIS DE SENTIMIENTO DE LA PERCEPCIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
María Alló, Profesora Titular, Departamento de Economía, Universidade da Coruña (UDC)
ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS EN LA EVOLUCIÓN REGIONAL DE LOS PRECIOS EN ESPAÑA
Antonio Montañés, Catedrático de Universidad, Departamento de Análisis Económico, Universidad de Zaragoza
10:40 h PAUSA
11:00 h SESIÓN 2 - MODERADORA: EVA SENRA, Profesora Titular, Universidad de Alcalá
EL ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA EN TIEMPO REAL A PARTIR DE DATOS MASIVOS DE TRANSACCIONES EN CUENTAS BANCARIAS
Josep Mestres Domènech, Senior Economist, CaixaBank Research
PREDICCIÓN DE LA VOLATILIDAD CON DATOS DE ALTA FRECUENCIA: UNA COMPARACIÓN ENTRE MÉTODOS PARAMÉTRICOS Y SEMIPARAMÉTRICOS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO
Helena Veiga, Profesora Titular, Departamento de Estadística, Universidad Carlos III de Madrid
SELECCIÓN DE ACTIVOS PARA CONSTRUIR CARTERAS DE INVERSIÓN EN BASE A SU ASIMETRÍA Y CURTOSIS
María Ángeles Carnero, Profesora Titular, Departamento de Fundamentos del Análisis Económico, Universidad de Alicante
12:30 h PAUSA
12:45 h SESIÓN 3 - MODERADORA: PILAR PONCELA, Catedrática de Econometría, Universidad Autónoma de Madrid
CLASIFICACIÓN DE CONJUNTOS DE OFERTA DE ELECTRICIDAD DEL MERCADO DIARIO
Andrés M. Alonso, Profesor Titular, Departamento de Estadística e Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid
ANÁLISIS Y PREDICCIÓN DE CURVAS AGREGADAS DE OFERTA Y DEMANDA EN EL MERCADO ELÉCTRICO EUROPEO
Antonio Muñoz, Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería ICAI, Universidad Pontificia Comillas
CLAUSURA
Pilar Poncela, Catedrática de Econometría, Universidad Autónoma de Madrid