Predicción de series temporales económicas con datos masivos: perspectiva, avances y comparaciones
Fecha: febrero 2021
Ángela Caro, Daniel Peña
CART, Combinación de predicciones, Inteligencia artificial, Matrices de correlación, Modelos no lineales, Redes neuronales
Nuevos métodos de predicción económica con datos masivos
Este trabajo analiza cómo la predicción económica ha ido evolucionando en función de los datos disponibles y cómo la reciente disponibilidad de datos masivos está transformando los métodos utilizados para el pronóstico. Se revisan brevemente tres períodos en la evolución de los procedimientos de predicción económica y empresarial y se presentan las características de una cuarta etapa, que se ha iniciado en este siglo con la revolución del Big data. Se analizan los cambios metodológicos para construir predicciones basadas en modelos econométricos, estadísticos y de aprendizaje de máquina (machine learning) y se describen algunos de los más utilizados para la predicción con series temporales. Como ilustración, se comparan las predicciones de un conjunto de variables que describen el ciclo económico en los países de la OCDE obtenidas con un modelo factorial dinámico y una red neuronal recurrente.