¿Es posible batir a los mercados financieros usando herramientas de big data y de machine learning?
Fecha: mayo 2023
Francisco J. Nogales
Aprendizaje automático, Estrategias de inversión, Grandes volúmenes de datos, Interacciones y no linealidades
Análisis financiero y big data
Una de las premisas de la teoría económica financiera es la hipótesis del mercado eficiente: los precios de los activos financieros incorporan toda la información pública disponible. El consenso actual es que los mercados financieros no son 100 % eficientes en todo momento, por lo que siempre existen pequeñas anomalías que pueden ser explotadas para generar rentabilidades por encima del mercado.
En este trabajo se revisarán las herramientas de machine learning propuestas en los últimos años, en el contexto del big data financiero, para explotar las mencionadas anomalías, y desarrollar estrategias automáticas de inversión para tratar de batir a los mercados.