Artículos
Page 931 of 1351
El riesgo operacional en el entorno del Nuevo Acuerdo de Basilea
2 enero 2001
La medida y gestión del riesgo operacional representauna de las tareas de mayor importancia dentro de las entidades financieras; aunque su grado de implantaciónsea embrionario y las meto- dologías no estén aún suficientemente contrastadas, existe suficiente experiencia para el inicio no traumático d.
Autores: López Torres, José Luis
Nuevos retos en la medición del riesgo de mercado
Las aproximaciones tradicionales al cálculo del VaR (simulaciones gaussianas o ajuste de una normal a la distribución empírica de las pérdidas y ganancias) tienden a producir serias infravaloraciones del valor en riesgo de una cartera, por muy diversificada que ésta sea.
Autores: Carrillo Menéndez, Santiago, Prosper Lamothe
Enfoques cuantitativos para riesgo de crédito de particulares y su aplicación a realidades nacionales diferentes
Las recomendaciones de órganos internacionales como el Comité de Basilea y las normas marcadas por los bancos centrales de cada país hacen necesario para las entidades bancarias el uso de herramientas de control y gestión del riesgo crediticio.
Autores: Marc Soler, Miró, Andreu
Enfoques cuantitativos para el riesgo de crédito en empresas: ratings internos (IRB)
En la actualidad, los créditos a empresas no financieras representan casi la mitad de la cartera crediticiaen el balance de las enti- dades financieras en España.
Autores: MiguelA. Yagüe, Pablo Campos
El proceso de asignación de capital en la banca-uso de modelos regulatorios y modelos económicos
En la industria bancaria está firmemente establecido el concepto de asignación de capital en función del nivel relativo de riesgo.
Autores: Marino Sánchez-Cid
Page 931 of 1351