CARGA_FINAL_ARTICULOS_HISTORICO_20200729
Nuevos retos en la medición del riesgo de mercado
Las aproximaciones tradicionales al cálculo del VaR (simulaciones gaussianas o ajuste de una normal a la distribución empírica de las pérdidas y ganancias) tienden a producir serias infravaloraciones del valor en riesgo de una cartera, por muy diversificada que ésta sea.