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Predicción de series temporales basada en Machine Learning: aplicaciones económicas y financieras

3 marzo 2021


En este capítulo se realiza una breve revisión de aplicaciones empíricas de procedimientos de predicción basados en Machine Learning (ML) en el contexto de series temporales económicas y financieras.

Autores: Pascual, Lorenzo, Ruiz, Esther

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Desarrollos con big data para el análisis coyuntural en los bancos centrales


Los bancos centrales utilizan intensivamente datos estructurados (micro y macro) para el desarrollo de sus funciones, entre las que destaca el seguimiento en tiempo real de la actividad económica.

Autores: Ghirelli, Corinna, Hurtado, Samuel, Pérez, Javier J., Urtasun, Alberto

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Predicciones financieras basadas en análisis de sentimiento de textos y minería de opiniones


En este capítulo se describe la mecánica básica para construir un modelo de predicción que utiliza indicadores de sentimiento derivados de datos textuales.

Autores: Arratia, Argimiro

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La web corporativa y la supervivencia empresarial


Este capítulo analiza en qué medida los cambios en los sitios web corporativos reflejan la supervivencia empresarial.

Autores: Blázquez, Desamparados, Debón, Ana, Doménech, Josep

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Modelos predictivos del riesgo y aplicaciones a los seguros


Tras la presentación de la regresión cuantílica como modelo básico y sus generalizaciones, se realiza una recopilación de casos de estudio en el ámbito asegurador, en situaciones de datos masivos y en particular en el análisis de datos telemáticos en seguros del automóvil.

Autores: Guillen, Montserrat, Láinez, María, Pérez-Marín, Ana M., Sánchez, Eduardo

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