Articles

Navigating EU budget reforms: challenges, controversies, and future directions

18 June 2024

In a recent episode of Funcas’ Future is Blue podcast, we hosted Professor Iain Begg from the London School of Economics and Political Science and Raymond Torres, Director of Funcas Europe, to discuss the European Union (EU) budget and the pressing need for its reform. We covered the historical context, current challenges, and potential future directions for the EU budget

• Coyuntura Europea
• Funcas Europe

Autores: Carnicero Urabayen, Carlos

Análisis y predicción de curvas agregadas de oferta y demanda en el mercado eléctrico europeo

17 June 2024

Este trabajo introduce modelos de series temporales funcionales inspirados en la metodología Box-Jenkins para modelar y predecir las curvas de oferta del mercado eléctrico.

• Big Data
• Energía y medio ambiente

Autores: Mestre, Guillermo, Muñoz, Antonio, Portela, José, Sánchez-Úbeda, Eugenio Fco.

Tags: Análisis de datos funcionales, Estrategias de oferta., Mercados eléctricos, Predicción de series temporales

Clasificación de conjuntos de ofertas de electricidad en el mercado diario español

Este trabajo estudia las ofertas realizadas por los productores de electricidad del mercado español.

• Big Data
• Energía y medio ambiente

Autores: Alonso Fernández, Andrés M., Arias Martí, Jorge

Tags: Clasificación no supervisada, Conjuntos de oferta, Distancia de Hausdorff

Selección de activos para construir carteras de inversión en base a su asimetría y curtosis

Este trabajo aborda la capacidad del acceso y análisis de datos en tiempo real para predecir la rentabilidad de una cartera de inversión y cómo usar dichas predicciones para seleccionar los activos y su ponderación dentro de la cartera de inversión.

• Análisis financiero
• Big Data

Autores: Carnero, M. Angeles, León, Ángel, Ñíguez, Trino-Manuel

Tags: Cornish-Fisher, Ratio de Sharpe, TGARCH, VaR, Volatilidad condicional

Predicción de la volatilidad: una comparación entre métodos paramétricos y semiparamétricos

Este trabajo explora la eficacia de distintos modelos en la predicción de la varianza diaria realizada a partir de datos intradiarios de Bitcoin, NASDAQ y S&P500.

• Big Data

Autores: Casas, Isabel, Marín, J. Miguel, Veiga, Helena

Tags: Modelos de aprendizaje automático, Modelos HAR, Valor en riesgo, Varianza realizada