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Modelos predictivos del riesgo y aplicaciones a los seguros
Tras la presentación de la regresión cuantílica como modelo básico y sus generalizaciones, se realiza una recopilación de casos de estudio en el ámbito asegurador, en situaciones de datos masivos y en particular en el análisis de datos telemáticos en seguros del automóvil.
Árboles de decisión en economía: una aplicación a la determinación del precio de la vivienda
En este trabajo describe los árboles de decisión y repasa su utilización en el análisis de datos económicos en el contexto de big data.
Modelos de selección de carteras con muchos activos
Correlaciones condicionales dinámicas
Regularización de covarianzas
Selección de carteras
Verosimilitud compuesta
Volatilidad multivariante
Este capítulo repasa la literatura en modelización de correlaciones condicionales dinámicas de elevadas dimensiones (DCC, por sus siglas en inglés).
Predicción de series temporales económicas con datos masivos: perspectiva, avances y comparaciones
CART
Combinación de predicciones
Inteligencia artificial
Matrices de correlación
Modelos no lineales
Redes neuronales
Este trabajo analiza cómo la predicción económica ha ido evolucionando en función de los datos disponibles y cómo la reciente disponibilidad de datos masivos está transformando los métodos utilizados para el pronóstico.
How to deal with Europe’s mounting public debt?
Autores:
Torres, Raymond
This week we are covering Europe’s mounting public debt. There is widespread agreement that EU governments had to act quickly and massively in response to the crisis.