50 indicadores del sistema financiero

50 indicadores del sistema financiero

Fecha: 1 septiembre 2020

50 Indicadores del sistema financiero

A. Dinero y tipos de interés
INDICADORA partir de datos de:Media 2001-2017201820192020
JULIO
2020
AGOSTO
DEFINICIÓN Y CÁLCULO
1. Oferta monetaria (%var.)BCE5,24,15,010,2 -Variación del agregado M3 (desestacionalizado)
2. Tipo de interés interbancario a 3 mesesBE1,7-0,309 -0,354 -0,463 -0,477Datos a día de publicación
3. Tipo de interés Euribor a 1 año (desde 1994)BE2,1-0,117 -0,249 -0,333 -0,357Datos a día de publicación
4. Tipo de interés de los bonos del Estado a 10 años (desde 1998)BE3,81,40,60,20,3Tipos de interés del conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta)
5. Tipo de interés medio de las obligaciones y bonos de empresaBE3,91,5---Tipo de interés medio en obligaciones y bonos simples (a más de 2 años) a fin de mes en el mercado AIAF

Comentario «Dinero y tipos de interés: Los tipos de interés interbancarios han disminuido en el mes de agosto, en un entorno de prolongada incertidumbre en los mercados por los rebrotes del Covid-19 a escala internacional. El Euribor a 3 meses ha bajado del -0,463% de julio al -0,477% de agosto, mientras que la referencia a 12 meses ha disminuido del -0,333% de julio al -0,357% de agosto. La política monetaria sigue siendo considerablemente acomodaticia, con una provisión de liquidez muy significativa en los últimos meses, lo que también incide en tipos de interés de mercado a la baja. La rentabilidad del bono del Estado a 10 años ha subido hasta el 0,3%.

B. Mercados Financieros
INDICADORA partir de datos de:Media 2001-2017201820192020 JUNIO2020 JULIODEFINICIÓN Y CÁLCULO
6. Ratio de contratación en operaciones simples al contado con letras del TesoroBE18,484,2288,726,4829,34(Importe negociado/saldo en circulación) x100 para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta)
7. Ratio de contratación en operaciones simples al contado con bonos y obligaciones del EstadoBE18.149,287,224,5220,08(Importe negociado/saldo en circulación) x100 para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta)
8. Ratio de contratación en operaciones simples a plazo con letras del TesoroBE0,51,070,011,440,04(Importe negociado/saldo en circulación) x100 para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta)
9. Ratio de contratación en operaciones simples a plazo con bonos y obligaciones del EstadoBE0,51,841,20,510,45(Importe negociado/saldo en circulación) x100 para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta)
10. Tipo de interés letras del tesoro con vencimiento hasta 3 mesesBE0.6-0,52-0.54 -0,54 -0,49En operaciones simples y para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta)
11. Índice de rendimiento de bonos y obligaciones del Estado (dic1987=100)BE701,81.164,631.311,87 --En operaciones simples y para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta)
12. Capitalización Bolsa de Madrid (%var. mensual medio)BE y Bolsa de Madrid0.3-5,91,20,9 -3,9Tasa de variación para el total de sociedades residentes
13. Volumen de contratación bursátil (% var. mensual medio) BE y Bolsa de Madrid3.1-5,3 -7,469,4 -36,1Tasa de variación en la contratación total de la Sociedad de Bolsas y Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores
14. Índice general de la Bolsa de Madrid (dic1985=100) BE y Bolsa de Madrid1.015,6862,6881,6714,6685,9 (a)Con base 1985=100
15. Ibex-35 (dic1989=3000) BE y Bolsa de Madrid9.772,18.539,98.812,97.231,46.969,5 (a)Con base dic1989=3000
16. Ratio PER (Cotización/rentabilidad del capital) Bolsa de MadridBE y Bolsa de Madrid15,812,213,217,416,9 (a)Ratio “cotización/rentabilidad del capital” en el IBEX-35
17. Obligaciones. Volumen de contratación bursátil (%var.)BE y Bolsa de Madrid----Variación para todas las bolsas
18. Pagarés de empresa. Saldo admitido a cotización (%var.)BE y AIAF----En mercado de renta fija AIAF
19. Pagarés de empresa. Tipos de interés a 3 mesesBE y AIAF----En mercado de renta fija AIAF
20. Operaciones realizadas con futuros financieros sobre acciones IBEX-35 (%var.)BE1,3-6,1 -14,49,6 -16,5Operaciones realizadas sobre acciones IBEX-35
21. Operaciones realizadas con opciones financieras sobre acciones IBEX-35 (%var.)BE10,358,5305,8 -64,1Operaciones realizadas sobre acciones IBEX-35

(a) Último dato a 15 de julio de 2020
Comentario «Mercados financieros: Durante el mes de julio (último dato disponible) se produjo un aumento en la ratio de contratación de operaciones simples al contado con letras de Tesoro (hasta el 29,34%) mientras que las operaciones con obligaciones del Estado disminuyeron (hasta el 20,08%). En agosto, las bolsas han perdido terreno y han registrado una elevada volatilidad por la persistencia del Covid-19 y su impacto en los resultados empresariales. El IBEX-35 se sitúa a finales de agosto en los 6.969,5 puntos y el Índice General de la Bolsa de Madrid en 685,9 puntos. En julio (último dato disponible), las operaciones realizadas con futuros sobre acciones IBEX-35 cayeron un 16,5% y las opciones financieras sobre este mismo índice lo hicieron en un 64,1%.

C. Ahorro y endeudamiento financiero
INDICADORA partir de datos de:Media 2008-20152017201820192020 (1T)DEFINICIÓN Y CÁLCULO
22. Ahorro financiero neto/PIB (Economía Nacional) BE-2,321,52,32,4Diferencia de los flujos de activos financieros y de pasivos financieros en relación al PIB según Cuentas Financieras
23. Ahorro financiero neto/PIB (Hogares e instituciones sin fines de lucro)BE2,10,50,12,22,7Diferencia de los flujos de activos financieros y de pasivos financieros en relación al PIB según Cuentas Financieras
24. Deuda materializada en valores distintos de acciones y en préstamos/PIB (Economía Nacional) BE261,5287,4280,7282,0284,4Incluyendo la deuda de Administraciones públicas, sociedades no financieras y hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares en relación al PIB
25. Deuda materializada en valores distintos de acciones y en préstamos/PIB (Hogares e instituciones sin fines de lucro)BE64,661,358,956,956,9Incluyendo hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares en relación al PIB
26. Activos financieros del balance de Hogares e Instituciones sin fines de lucro. (%var. trimestral medio)BE0,53,8-1,65,9 -4,5Porcentaje de variación del total de activos del balance financiero de las Cuentas Financieras
27. Pasivos financieros del balance de Hogares e Instituciones sin fines de lucro. (%var. trimestral medio)BE-1,5-0,10,10,3 -0,8Porcentaje de variación del total de pasivos del balance financiero de las Cuentas Financieras

Comentario «Entidades de depósito. Evolución del negocio: En mayo se observó una caída el crédito al sector privado del 3,3%. Los depósitos aumentaron un 1,4%. Los valores de renta fija aumentaron su peso en balance un 3,5%, mientras que las acciones y participaciones lo disminuyeron un -0,7%. Asimismo, se produjo un aumento de los préstamos dudosos del 1% con respecto al mes precedente.

D. Entidades de depósito. Evolución del negocio
INDICADORA partir de datos de:Media 2001-2017201820192020 ABRIL2020 MAYODEFINICIÓN Y CÁLCULO
28. Crédito bancario a otros sectores residentes (% var. mensual medio)BE6,1-4,70,21,6 -3,3Porcentaje de variación del crédito al sector privado de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito.
29. Depósitos de otros sectores residentes en entidades de depósito (% var. Mensual medio)BE7,00,70,32,11,4Porcentaje de variación de los depósitos del sector privado de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito.
30. Valores distintos de acciones y participaciones (% var. mensual medio)BE9,95-0,9 -0,33,03,5Porcentaje de variación de los valores distintos de acciones y participaciones en el activo de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito.
31. Acciones y participaciones (% var. mensual medio)BE9.3-8,80,5 -0,2 -0,7Porcentaje de variación de las acciones y participaciones en el activo de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito.
32. Entidades de crédito. Posición neta (diferencia activos y pasivos de las entidades de depósito) (% de activos totales)BE -2,2-0,6 -1,6 -2,6 -3,0Diferencia entre la partida “Sistema Crediticio” en el activo y en el pasivo como aproximación de la posición neta a fin de mes en el mercado interbancario.
33. Dudosos (% var. mensual medio)BE -0,3-2,3 -1,70,81,0Porcentaje de variación de la partida de dudosos en el activo de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito.
34. Cesiones temporales de activos (% var. mensual medio)BE2,6-1,4 -1,1 -0,98,7Porcentaje de variación de las cesiones temporales de activos en el pasivo de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito.
35. Patrimonio neto (% var. mensual medio)BE7,8-4,10.30,040,01Porcentaje de variación del patrimonio neto de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito.

Comentario «Entidades de depósito. Evolución del negocio: En mayo se observó una caída el crédito al sector privado del 3,3%. Los depósitos aumentaron un 1,4%. Los valores de renta fija aumentaron su peso en balance un 3,5%, mientras que las acciones y participaciones lo disminuyeron un -0,7%. Asimismo, se produjo un aumento de los préstamos dudosos del 1% con respecto al mes precedente.

E. Entidades de depósito. Estructura de mercado y financiación del Eurosistema
INDICADORA partir de datos de:Media 2000-2016201720182019 DICIEMBRE2019 MARZODEFINICIÓN Y CÁLCULO
36. Número de entidades de depósito españolasBE187122115114113Número total de bancos, cajas y cooperativas de crédito operando en el territorio español.
37. Número de entidades de depósito extranjeras operando en EspañaBE7583838181Número total de entidades de depósito extranjeras operando en el territorio español.
38. Número de empleadosBE237.662187.472181.999181.999(a)-Número total de empleados del sector bancario.
39. Número de oficinasBE38.89527.3226.01123.85123.565Número total de oficinas del sector bancario.
40. Apelación al Eurosistema a largo plazo (total entidades financieras de la Eurozona) (millones de Euros)BE327.735762.54725.445642.1181.189.391 (b)Operaciones del mercado abierto y facilidades permanentes del Banco Central Europeo. Total Eurozona
41. Apelación al Eurosistema a largo plazo (total entidades financieras españolas) (millones de Euros)BE68.891170.445167.421132.611256.627 (b)Operaciones del mercado abierto y facilidades permanentes del Banco Central Europeo. Total España
42. Apelación al Eurosistema (total entidades financieras españolas): operaciones principales de financiación (millones de Euros) BE19.286961671025 (b)Operaciones del mercado abierto: operaciones principales de l/p. Total España

(a): diciembre de 2018
(b): Último dato a 31 de julio de 2020
Comentario «Entidades de depósito. Estructura de mercado y financiación del Eurosistema: En julio de 2020, la apelación neta al Eurosistema de las entidades financieras españolas alcanzó los 256.627 millones de euros.
PRO-MEMORIA: Desde enero de 2015, el Banco Central Europeo viene informando, asimismo, del importe de los distintos programas de compra de activos. En julio de 2020, su valor en España era de 416.150 millones de euros y de 3,2 billones de euros en el conjunto de la Eurozona.

F. Entidades de depósito. Eficiencia y productividad, riesgo y rentabilidad
INDICADORA partir de datos de:Media 2000-20162017201820192020 (1T)DEFINICIÓN Y CÁLCULO
43. Ratio “gastos de explotación/margen ordinario”BE49,654,0354,3953,3056,92Indicador de eficiencia operativa. Numerador y denominador de este ratio se obtienen directamente partir de la cuenta de resultados de las entidades de depósito.
44. Ratio “depósitos de clientes/empleados” (miles de euros)BE3.756,856.532,259.461,199.574,3810.040,37Indicador de productividad: capacidad de captación de negocio por empleado.
45. Ratio “depósitos de clientes/oficinas” (miles de euros)BE23.407,1947.309,1268.190,7274.450,0478.602,17Indicador de productividad: capacidad de captación de negocio por oficina.
46. Ratio “oficinas/entidades"BE203,20122,22131,36123,09123,24Indicador de expansión de la red
47. “Empleados/oficinas”BE6,156,977,27,77,9Indicador de dimensión de las oficinas.
48. Fondos propios (% var. mensual medio)BE0,050,84-0,790,25 -1,12Indicador de la variación de los fondos propios de las entidades de depósito
49. ROABE0,430,440,570,59 -0,01Indicador de rentabilidad, definido como el ratio “Beneficio antes de impuestos/activos totales medios”
50. ROEBE6,013,664,256,960,21Indicador de rentabilidad, definido como el ratio “Beneficio antes de impuestos/recursos propios”

Comentario «Entidades de depósito. Eficiencia y productividad, riesgo y rentabilidad: En el primer trimestre de 2020 se observó una caída de la rentabilidad en el sector bancario español, provocada por la crisis sanitaria del Covid-19 y en el que un gran número de entidades decidieron dotar cuantiosas provisiones para posibles pérdidas derivadas de la incidencia del coronavirus.

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