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El riesgo operacional en el entorno del Nuevo Acuerdo de Basilea
Autores:
López Torres, José Luis
La medida y gestión del riesgo operacional representauna de las tareas de mayor importancia dentro de las entidades financieras; aunque su grado de implantaciónsea embrionario y las meto- dologías no estén aún suficientemente contrastadas, existe suficiente experiencia para el inicio no traumático d.
Nuevos retos en la medición del riesgo de mercado
Las aproximaciones tradicionales al cálculo del VaR (simulaciones gaussianas o ajuste de una normal a la distribución empírica de las pérdidas y ganancias) tienden a producir serias infravaloraciones del valor en riesgo de una cartera, por muy diversificada que ésta sea.
Enfoques cuantitativos para riesgo de crédito de particulares y su aplicación a realidades nacionales diferentes
Las recomendaciones de órganos internacionales como el Comité de Basilea y las normas marcadas por los bancos centrales de cada país hacen necesario para las entidades bancarias el uso de herramientas de control y gestión del riesgo crediticio.
Enfoques cuantitativos para el riesgo de crédito en empresas: ratings internos (IRB)
En la actualidad, los créditos a empresas no financieras representan casi la mitad de la cartera crediticiaen el balance de las enti- dades financieras en España.
El proceso de asignación de capital en la banca-uso de modelos regulatorios y modelos económicos
Autores:
Marino Sánchez-Cid
En la industria bancaria está firmemente establecido el concepto de asignación de capital en función del nivel relativo de riesgo.