50 indicadores del sistema financiero (31 octubre 2024)

50 indicadores del sistema financiero

Fecha: 31 octubre 2024

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A. Dinero y tipos de interés
INDICADORA partir de datos de:Media 2001-2021202220232024
SEPTIEMBRE
2024
OCTUBRE
DEFINICIÓN Y CÁLCULO
1. Oferta monetaria (%var.)BCE5,64,10,13,2-Variación del agregado M3 (desestacionalizado)
2. Tipo de interés interbancario a 3 mesesBE1,22,1623,4333,4693,171Desde el 1 de septiembre de 2023, se muestra este indicador como media mensual (o media anual para años completos)
3. Tipo de interés Euribor a 1 año (desde 1994)BE1,50,9923,8682,9362,698Desde el 1 de septiembre de 2023, se muestra este indicador como media mensual (o media anual para años completos)
4. Tipo de interés de los bonos del Estado a 10 años (desde 1998)BE 3,03,23,42,93,0Tipos de interés del conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta)
5. Tipo de interés medio de las obligaciones y bonos de empresaBE3,6 - - - -Tipo de interés medio en obligaciones y bonos simples (a más de 2 años) a fin de mes en el mercado AIAF

Comentario "Dinero y tipos de interés: En su reunión de octubre, el Banco Central Europeo decidió bajar de nuevo los tipos de interés de la eurozona y se mantiene la expectativa de nuevas bajadas en los próximos meses. A este movimiento siguió una bajada de 50 pb de la Reserva Federal estadounidense. Las decisiones del BCE se están dejando notar significativamente en los tipos interbancarios. Así, en octubre, el Euribor a 12 meses (principal referencia para hipotecas) ha pasado al 2,698% desde el promedio de 2,936% de septiembre, mientras que la referencia a 3 meses ha pasado del 3,469% de septiembre al 3,171% de octubre. La rentabilidad del bono del Estado a 10 años ha aumentado del 2,9% de septiembre al 3,0% de octubre.

B. Mercados Financieros
INDICADORA partir de datos de:Media 2001-2021202220232024 AGOSTO2024 SEPTIEMBREDEFINICIÓN Y CÁLCULO
6. Ratio de contratación en operaciones simples al contado con letras del TesoroBE35,327,826,9114,0619,88(Importe negociado/saldo en circulación) x100 para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta)
7. Ratio de contratación en operaciones simples al contado con bonos y obligaciones del EstadoBE22,612,412,0110,7612,32(Importe negociado/saldo en circulación) x100 para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta)
8. Ratio de contratación en operaciones simples a plazo con letras del TesoroBE0,370,260,48--(Importe negociado/saldo en circulación) x100 para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta)
9. Ratio de contratación en operaciones simples a plazo con bonos y obligaciones del EstadoBE0,590,440,250,150,18(Importe negociado/saldo en circulación) x100 para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta)
10. Tipo de interés letras del tesoro con vencimiento hasta 3 mesesBE0,310,023,152,082,86En operaciones simples y para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta)
11. Tipo de interés de las obligaciones del Estado a 10 años (NUEVO)BE3,142,173,553,113,34Tipo medio ponderados de las subastas de obligaciones del Estado a 10 años
12. Capitalización Bolsa de Madrid (%var. mensual medio)BE y Bolsa de Madrid0,11 -1,31,13,053,94Tasa de variación para el total de sociedades residentes
13. Volumen de contratación bursátil (% var. mensual medio) BE y Bolsa de Madrid2,41,80,2 -29,4616,93Tasa de variación en la contratación total de la Sociedad de Bolsas y Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores
14. Índice general de la Bolsa de Madrid (dic1985=100) BE y Bolsa de Madrid980,4824,2927,571.167,38 (b)1.141,66 (a)Con base 1985=100
15. Ibex-35 (dic1989=3000) BE y Bolsa de Madrid9.504,58.851,09.347,0511.930,2 (b)11.672,6 (a)Con base dic1989=3000
16. Nasdaq (NUEVO)NASDAQ4.482,610.466,412.970,6118.315,59 (b)18.095,15 (a)Índice compuesto NASDAQ
17. Ratio PER (Cotización/rentabilidad del capital) Bolsa de MadridBE y Bolsa de Madrid15,616,127,514,0 (b)13,9 (a)Ratio “cotización/rentabilidad del capital” en el IBEX-35
18. Deuda privada a corto plazo. Saldo vivo (%var.) (NUEVO)BE0,868,018,01,9 -Variación del saldo vivo de la deuda a corto plazo de sociedades no financieras
19. Deuda privada a largo plazo. Saldo vivo (%var.) (NUEVO)BE0,99 -5,72 -5,7 -0,2 -Variación del saldo vivo de la deuda a largo plazo de sociedades no financieras
20. Operaciones realizadas con futuros financieros sobre acciones IBEX-35 (%var.)BE0,4 -1,2134,5 -60,01,6Operaciones realizadas sobre acciones IBEX-35
21. Operaciones realizadas con opciones financieras sobre acciones IBEX-35 (%var.)BE15,135,841,80,0100,0Operaciones realizadas sobre acciones IBEX-35

(a) Último dato a 31 de octubre de 2024  
(b) 15 de octubre de 2024

Comentario "Mercados financieros: En octubre, los índices bursátiles españoles se han mantenido relativamente estables. El IBEX-35 ha llegado a los 11.672,6 puntos. El Índice General de la Bolsa de Madrid se situa en los 1.141,66 puntos. Por su parte, en el mes de septiembre (último dato disponible) se produjo un aumento en la ratio de contratación de operaciones simples al contado con letras del Tesoro (hasta el 19,88%). La ratio de contratación de operaciones simples con obligaciones del Estado aumentó con respecto al mes precedente (hasta el 12,32%). Las operaciones con futuros sobre acciones IBEX-35 aumentaron un 1,6% mientras que las opciones financieras sobre este mismo índice aumentaron un 100% con respecto al mes precedente.

C. Ahorro y endeudamiento financiero
INDICADORA partir de datos de:Media 2008-2021202220232024 (1T)2024 (2T)DEFINICIÓN Y CÁLCULO
22. Ahorro financiero neto/PIB (Economía Nacional) BE -0,71,54,13,94,5Diferencia de los flujos de activos financieros y de pasivos financieros en relación al PIB según Cuentas Financieras
23. Ahorro financiero neto/PIB (Hogares e instituciones sin fines de lucro)BE2,20,92,73,94,0Diferencia de los flujos de activos financieros y de pasivos financieros en relación al PIB según Cuentas Financieras
24. Deuda materializada en valores distintos de acciones y en préstamos/PIB (Economía Nacional) BE278,8278,1253,6253,8250,9Incluyendo la deuda de Administraciones públicas, sociedades no financieras y hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares en relación al PIB
25. Deuda materializada en valores distintos de acciones y en préstamos/PIB (Hogares e instituciones sin fines de lucro)BE62,753,046,145,245,4Incluyendo hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares en relación al PIB
26. Activos financieros del balance de Hogares e Instituciones sin fines de lucro. (%var. trimestral medio)BE1,02,82,91,91,9Porcentaje de variación del total de activos del balance financiero de las Cuentas Financieras
27. Pasivos financieros del balance de Hogares e Instituciones sin fines de lucro. (%var. trimestral medio)BE -0,80,40,1 -0,31,8Porcentaje de variación del total de pasivos del balance financiero de las Cuentas Financieras

Comentario "Ahorro y endeudamiento": En el segundo trimestre de 2024, el ahorro financiero en el conjunto de la economía se sitúo hasta el 4,5% del PIB. En el sector hogares, la tasa de ahorro financiero fue del 4% del PIB. Se observa, asimismo, que la deuda financiera de las economías domésticas ha aumentado ligeramente hasta el 45,4% del PIB.

D. Entidades de depósito. Evolución del negocio
INDICADORA partir de datos de:Media 2001-2021202220232024 JULIO2024 AGOSTODEFINICIÓN Y CÁLCULO
28. Crédito bancario a otros sectores residentes (% var. mensual medio)BE4,9 -0,04 -0,2 -0,7 -0,5Porcentaje de variación del crédito al sector privado de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito.
29. Depósitos de otros sectores residentes en entidades de depósito (% var. Mensual medio)BE6,00,01 -0,5 -1,60,4Porcentaje de variación de los depósitos del sector privado de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito.
30. Valores distintos de acciones y participaciones (% var. mensual medio)BE8,31,20,1 -0,40,5Porcentaje de variación de los valores distintos de acciones y participaciones en el activo de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito.
31. Acciones y participaciones (% var. mensual medio)BE7,5 -0,10,4 -0,30,6Porcentaje de variación de las acciones y participaciones en el activo de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito.
32. Entidades de crédito. Posición neta (diferencia activos y pasivos de las entidades de depósito) (% de activos totales)BE -1,9 2,55,97,17,8Diferencia entre la partida “Sistema Crediticio” en el activo y en el pasivo como aproximación de la posición neta a fin de mes en el mercado interbancario.
33. Dudosos (% var. mensual medio)BE -0,4 -1,5 -0,2 -1,2 -0,1Porcentaje de variación de la partida de dudosos en el activo de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito.
34. Cesiones temporales de activos (% var. mensual medio)BE2,1 -2,41,93,60,7Porcentaje de variación de las cesiones temporales de activos en el pasivo de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito.
35. Patrimonio neto (% var. mensual medio)BE6,30,10,50,70,6Porcentaje de variación del patrimonio neto de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito.

Comentario "Entidades de depósito. Evolución del negocio: En agosto, último dato disponible, se observó una caída del crédito al sector privado del 0,5%. Los depósitos aumentaron en un 0,4%. Los valores de renta fija aumentaron su peso en balance un 0,5% mientras que las acciones y participaciones lo aumentaron en un 0,6%. Asimismo, se produjo una reduccion en el volumen de préstamos dudosos del 0,1% con respecto al mes precedente.

E. Entidades de depósito. Estructura de mercado y financiación del Eurosistema
INDICADORA partir de datos de:Media 2000-2021202220232024 MARZO2024 JUNIODEFINICIÓN Y CÁLCULO
36. Número de entidades de depósito españolasBE169110109109108Número total de bancos, cajas y cooperativas de crédito operando en el territorio español.
37. Número de entidades de depósito extranjeras operando en EspañaBE7680767676Número total de entidades de depósito extranjeras operando en el territorio español.
38. Número de empleadosBE223.803164.101161.640161.640 (a)161.640 (a)Número total de empleados del sector bancario.
39. Número de oficinasBE35.45317,64817,60317.56017.388Número total de oficinas del sector bancario.
40. Apelación al Eurosistema a largo plazo (total entidades financieras de la Eurozona) (millones de Euros)BE531.0321.638.831457,994362,65677.405 (b)Operaciones del mercado abierto y facilidades permanentes del Banco Central Europeo. Total Eurozona
41. Apelación al Eurosistema a largo plazo (total entidades financieras españolas) (millones de Euros)BE99.642192.97027.8603,5014.138 (b)Operaciones del mercado abierto y facilidades permanentes del Banco Central Europeo. Total España
42. Apelación al Eurosistema (total entidades financieras españolas): operaciones principales de financiación (millones de Euros) BE22.5015297852 (b)Operaciones del mercado abierto: operaciones principales de l/p. Total España

(a): diciembre de 2023
(b): Último dato a 30 de septiembre de 2024
Comentario "Entidades de depósito. Estructura de mercado y financiación del Eurosistema: En septiembre de 2024, la apelación neta en programas de largo plazo al Eurosistema de las entidades financieras españolas se situó en 466 millones de euros.
PRO-MEMORIA: Desde enero de 2015, el Banco Central Europeo viene informando, asimismo, del importe de los distintos programas de compra de activos. En septiembre de 2024, su valor en España era de 581.983 millones de euros y de 4,4 billones de euros en el conjunto de la Eurozona.

F. Entidades de depósito. Eficiencia y productividad, riesgo y rentabilidad
INDICADORA partir de datos de:Media 2000-2021202220232024 (1T)2024 (2T)DEFINICIÓN Y CÁLCULO
43. Ratio “gastos de explotación/margen ordinario”BE47,5546,9939,3336,5232,91Indicador de eficiencia operativa. Numerador y denominador de este ratio se obtienen directamente partir de la cuenta de resultados de las entidades de depósito.
44. Ratio “depósitos de clientes/empleados” (miles de euros)BE4.739,8412.610,2112.992,8112.810,3112.902,69Indicador de productividad: capacidad de captación de negocio por empleado.
45. Ratio “depósitos de clientes/oficinas” (miles de euros)BE33.357,11117.256,85116.854,11117.919,07119.944,32Indicador de productividad: capacidad de captación de negocio por oficina.
46. Ratio “oficinas/entidades"BE174,8692,8895,1594,9194,5Indicador de expansión de la red
47. “Empleados/oficinas”BE6,259,38,99,29,3Indicador de dimensión de las oficinas.
48. Fondos propios (% var. mensual medio)BE -0,031,31,60,012,4Indicador de la variación de los fondos propios de las entidades de depósito
49. ROABE0,410,71,01,11,2Indicador de rentabilidad, definido como el ratio “Beneficio antes de impuestos/activos totales medios”
50. ROEBE5,329,812,313,414,9Indicador de rentabilidad, definido como el ratio “Beneficio antes de impuestos/recursos propios”

Comentario "Entidades de depósito. Eficiencia y productividad, riesgo y rentabilidad: En el segundo trimestre de 2024 se produjo un aumento de la rentabilidad del sector bancario español en relación con el trimestre anterior. La ROE alcanzó el 14,9%.

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