50 indicadores del sistema financiero (31 mayo 2023)

50 indicadores del sistema financiero

Fecha: 31 mayo 2023

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A. Dinero y tipos de interés.csv
INDICADORA partir de datos de:Media 2001-2020202120222023
ABRIL
2023
MAYO
DEFINICIÓN Y CÁLCULO
1. Oferta monetaria (%var.)BCE5,56,94,11,9 -Variación del agregado M3 (desestacionalizado)
2. Tipo de interés interbancario a 3 mesesBE1,3 -0,5722,4823,2653,474Datos a día de publicación
3. Tipo de interés Euribor a 1 año (desde 1994)BE1,6 -0,5013,3683,8803,965Datos a día de publicación
4. Tipo de interés de los bonos del Estado a 10 años (desde 1998)BE3,20,53,23,43,4Tipos de interés del conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta)
5. Tipo de interés medio de las obligaciones y bonos de empresaBE3,6 - - - -Tipo de interés medio en obligaciones y bonos simples (a más de 2 años) a fin de mes en el mercado AIAF

Comentario "Dinero y tipos de interés: En una situación de mayor incertidumbre entre la lucha contra la inflación y otros riesgos geopolíticos, los bancos centrales han continuado con la senda de subidas de tipos de interés, pero sin descartar cierta moderación en un futuro próximo. En este contexto, los tipos de interés de mercado han aumentado en mayo. El Euribor a 3 meses se ha elevado desde el 3,265% de abril al 3,474% de mayo, mientras que el Euribor a 12 meses ha pasado del 3,880% al 3,965% en el mismo período. En mayo, la rentabilidad del bono del Estado a 10 años se ha mantenido en el 3,4% de abril a mayo.

B. Mercados Financieros
INDICADORA partir de datos de:Media 2001-2020202120222023 MARZO2023 ABRILDEFINICIÓN Y CÁLCULO
6. Ratio de contratación en operaciones simples al contado con letras del TesoroBE35,727,927,834,1422,78(Importe negociado/saldo en circulación) x100 para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta)
7. Ratio de contratación en operaciones simples al contado con bonos y obligaciones del EstadoBE23,114,112,413,558,47(Importe negociado/saldo en circulación) x100 para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta)
8. Ratio de contratación en operaciones simples a plazo con letras del TesoroBE0,390,040,260,690,10(Importe negociado/saldo en circulación) x100 para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta)
9. Ratio de contratación en operaciones simples a plazo con bonos y obligaciones del EstadoBE0,60,520,440,230,22(Importe negociado/saldo en circulación) x100 para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta)
10. Tipo de interés letras del tesoro con vencimiento hasta 3 mesesBE0,35 -0,620,022,62,9En operaciones simples y para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta)
11. Tipo de interés de las obligaciones del Estado a 10 años (NUEVO)BE3,280,392,173,33,5Tipo medio ponderados de las subastas de obligaciones del Estado a 10 años
12. Capitalización Bolsa de Madrid (%var. mensual medio)BE y Bolsa de Madrid0,061,3 -1,3 -1,30,02Tasa de variación para el total de sociedades residentes
13. Volumen de contratación bursátil (% var. mensual medio) BE y Bolsa de Madrid2,50,51,850,3 -26,1Tasa de variación en la contratación total de la Sociedad de Bolsas y Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores
14. Índice general de la Bolsa de Madrid (dic1985=100) BE y Bolsa de Madrid986,4861,3824,2917,10896,18 (a)Con base 1985=100
15. Ibex-35 (dic1989=3000) BE y Bolsa de Madrid9.541,28.771,58.851,09.232,59.050,2 (a)Con base dic1989=3000
16. Nasdaq (NUEVO)NASDAQ3.924,515.644,910.466,412.013,4712.972,12Índice compuesto NASDAQ
17. Ratio PER (Cotización/rentabilidad del capital) Bolsa de MadridBE y Bolsa de Madrid15,421,116,129,128,2 (a)Ratio “cotización/rentabilidad del capital” en el IBEX-35
18. Deuda privada a corto plazo. Saldo vivo (%var.) (NUEVO)BE0,792,48,010,40 -8,3Variación del saldo vivo de la deuda a largo plazo de sociedades no financieras
19. Deuda privada a largo plazo. Saldo vivo (%var.) (NUEVO)BE1,00,9 -5,72 -0,960,02Variación del saldo vivo de la deuda a corto plazo de sociedades no financieras
20. Operaciones realizadas con futuros financieros sobre acciones IBEX-35 (%var.)BE0,32,10 -1,2132,8 -29,7Operaciones realizadas sobre acciones IBEX-35
21. Operaciones realizadas con opciones financieras sobre acciones IBEX-35 (%var.)BE14,821,135,820,0 -66,6Operaciones realizadas sobre acciones IBEX-35

(a) Último dato a 31 de mayo de 2023

Comentario "Mercados financieros: En mayo, los índices bursátiles han mantenido un tono algo más estable, toda vez que los riesgos de la banca regional americana parecen acotados y se ha reducido el riesgo de contagio al resto del sistema financiero. El IBEX-35 se sitúa en los 9.050,2 puntos. El Índice General de la Bolsa de Madrid en los 896,18 puntos. Por su parte, en el mes de abril (último dato disponible) se produjo una disminución en la ratio de contratación de operaciones simples al contado con letras del Tesoro (hasta el 22,78%). Por otro lado, se produjo una disminución en la ratio de contratación de las operaciones con obligaciones del Estado (hasta el 8,47%). Las operaciones con futuros sobre acciones IBEX-35 cayeron un 29,7% mientras que las opciones financieras sobre este mismo índice lo hicieron en un 66,6% con respecto al mes precedente.

C. Ahorro y endeudamiento financiero
INDICADORA partir de datos de:Media 2008-2019202020212022 (3T)2022 (4T)DEFINICIÓN Y CÁLCULO
22. Ahorro financiero neto/PIB (Economía Nacional) BE -1,11,21,91,41,5Diferencia de los flujos de activos financieros y de pasivos financieros en relación al PIB según Cuentas Financieras
23. Ahorro financiero neto/PIB (Hogares e instituciones sin fines de lucro)BE1,77,24,40,90,9Diferencia de los flujos de activos financieros y de pasivos financieros en relación al PIB según Cuentas Financieras
24. Deuda materializada en valores distintos de acciones y en préstamos/PIB (Economía Nacional) BE271,1335,3319,9287,4277,9Incluyendo la deuda de Administraciones públicas, sociedades no financieras y hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares en relación al PIB
25. Deuda materializada en valores distintos de acciones y en préstamos/PIB (Hogares e instituciones sin fines de lucro)BE63,162,558,454,453,0Incluyendo hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares en relación al PIB
26. Activos financieros del balance de Hogares e Instituciones sin fines de lucro. (%var. trimestral medio)BE0,91,82,7 -2,02,8Porcentaje de variación del total de activos del balance financiero de las Cuentas Financieras
27. Pasivos financieros del balance de Hogares e Instituciones sin fines de lucro. (%var. trimestral medio)BE -1,10,30,8 -1,70,4Porcentaje de variación del total de pasivos del balance financiero de las Cuentas Financieras

Comentario "Ahorro y endeudamiento": En el cuarto trimestre de 2022, el ahorro financiero en el conjunto de la economía aumentó hasta el 1,5% del PIB. En el sector hogares, la tasa de ahorro financiero fue del 0,9% del PIB. Se observa, asimismo, que la deuda financiera de las economías domésticas ha disminuido hasta el 53,0% del PIB.

D. Entidades de depósito. Evolución del negocio
INDICADORA partir de datos de:Media 2001-2020202120222023 FEBRERO2023 MARZODEFINICIÓN Y CÁLCULO
28. Crédito bancario a otros sectores residentes (% var. mensual medio)BE4,90,2 -0,04 -0,30,2Porcentaje de variación del crédito al sector privado de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito.
29. Depósitos de otros sectores residentes en entidades de depósito (% var. Mensual medio)BE6,00,30,01 -1,3 -6,6Porcentaje de variación de los depósitos del sector privado de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito.
30. Valores distintos de acciones y participaciones (% var. mensual medio)BE8,4 -0,71,22,70,9Porcentaje de variación de los valores distintos de acciones y participaciones en el activo de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito.
31. Acciones y participaciones (% var. mensual medio)BE7,50,1 -0,10,71,1Porcentaje de variación de las acciones y participaciones en el activo de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito.
32. Entidades de crédito. Posición neta (diferencia activos y pasivos de las entidades de depósito) (% de activos totales)BE -2,00,5 2,54,74,8Diferencia entre la partida “Sistema Crediticio” en el activo y en el pasivo como aproximación de la posición neta a fin de mes en el mercado interbancario.
33. Dudosos (% var. mensual medio)BE -0,4 -0,4 -1,5 -0,7 -1,4Porcentaje de variación de la partida de dudosos en el activo de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito.
34. Cesiones temporales de activos (% var. mensual medio)BE2,10,6 -2,4 -8,7 -11,3Porcentaje de variación de las cesiones temporales de activos en el pasivo de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito.
35. Patrimonio neto (% var. mensual medio)BE6,4 -0,10,10,08 0,4Porcentaje de variación del patrimonio neto de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito.

Comentario "Entidades de depósito. Evolución del negocio: En marzo, último dato disponible, se observó un aumento del crédito al sector privado del 0,2%. Los depósitos cayeron en un 6,6%. Los valores de renta fija aumentaron su peso en balance un 0,9% mientras que las acciones y participaciones lo hicieron en un 1,1%. Asimismo, se produjo una reducción en el volumen de préstamos dudosos del 1,4% con respecto al mes precedente.

E. Entidades de depósito. Estructura de mercado y financiación del Eurosistema
INDICADORA partir de datos de:Media 2000-2019202020212022 SEPTIEMBRE2022 DICIEMBREDEFINICIÓN Y CÁLCULO
36. Número de entidades de depósito españolasBE176113110111110Número total de bancos, cajas y cooperativas de crédito operando en el territorio español.
37. Número de entidades de depósito extranjeras operando en EspañaBE7678848180Número total de entidades de depósito extranjeras operando en el territorio español.
38. Número de empleadosBE229,219175,185164,101164.101 (a)164.101 (a)Número total de empleados del sector bancario.
39. Número de oficinasBE36,91922,58919,01517.81317.648Número total de oficinas del sector bancario.
40. Apelación al Eurosistema a largo plazo (total entidades financieras de la Eurozona) (millones de Euros)BE385,0791.774.7982.206.332 2.124.169 1.100.501 (b)Operaciones del mercado abierto y facilidades permanentes del Banco Central Europeo. Total Eurozona
41. Apelación al Eurosistema a largo plazo (total entidades financieras españolas) (millones de Euros)BE82,081260,971289,545289.74096.179 (b)Operaciones del mercado abierto y facilidades permanentes del Banco Central Europeo. Total España
42. Apelación al Eurosistema (total entidades financieras españolas): operaciones principales de financiación (millones de Euros) BE24,75131651 (b)Operaciones del mercado abierto: operaciones principales de l/p. Total España

(a): diciembre de 2021
(b): Último dato a 30 de abril de 2023
Comentario "Entidades de depósito. Estructura de mercado y financiación del Eurosistema: En abril de 2023, la apelación neta al Eurosistema de las entidades financieras españolas fue de 96.179 millones de euros.
PRO-MEMORIA: Desde enero de 2015, el Banco Central Europeo viene informando, asimismo, del importe de los distintos programas de compra de activos. En abril de 2023, su valor en España era de 622.412 millones de euros y de 4,9 billones de euros en el conjunto de la Eurozona.

F. Entidades de depósito. Eficiencia y productividad, riesgo y rentabilidad
INDICADORA partir de datos de:Media 2000-2019202020212022 (3T)2022 (4T)DEFINICIÓN Y CÁLCULO
43. Ratio “gastos de explotación/margen ordinario”BE46,8654,9054,1843,5546,99Indicador de eficiencia operativa. Numerador y denominador de este ratio se obtienen directamente partir de la cuenta de resultados de las entidades de depósito.
44. Ratio “depósitos de clientes/empleados” (miles de euros)BE4.276,1511.173,9212.137,1813.518,2512.610,21Indicador de productividad: capacidad de captación de negocio por empleado.
45. Ratio “depósitos de clientes/oficinas” (miles de euros)BE28.156,8489.952,10111.819,77124.535,95117.256,85Indicador de productividad: capacidad de captación de negocio por oficina.
46. Ratio “oficinas/entidades"BE181,61116,7498,0192,7792,88Indicador de expansión de la red
47. “Empleados/oficinas”BE6,018,19,29,29,3Indicador de dimensión de las oficinas.
48. Fondos propios (% var. mensual medio)BE0,04 -2,40,60,31,3Indicador de la variación de los fondos propios de las entidades de depósito
49. ROABE0,410,40,50,60,7Indicador de rentabilidad, definido como el ratio “Beneficio antes de impuestos/activos totales medios”
50. ROEBE5,55 -0,76,98,99,8Indicador de rentabilidad, definido como el ratio “Beneficio antes de impuestos/recursos propios”

Comentario "Entidades de depósito. Eficiencia y productividad, riesgo y rentabilidad: En el cuarto trimestre de 2022, se produjo una mejora relativa de la rentabilidad en el sector bancario español.

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