50 indicadores del sistema financiero, 28 febrero 2021

50 indicadores del sistema financiero

Fecha: 28 febrero 2021

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50 INDICADORES DEL SISTEMA FINANCIERO - FUNCAS

A. Dinero y tipos de interés
INDICADORA partir de datos de:Media 2001-2018201920202021
ENERO
2021
FEBRERO
DEFINICIÓN Y CÁLCULO
1. Oferta monetaria (%var.)BCE5,15,012,3--Variación del agregado M3 (desestacionalizado)
2. Tipo de interés interbancario a 3 mesesBE1,5-0,383-0,545-0,548-0,538Datos a día de publicación
3. Tipo de interés Euribor a 1 año (desde 1994)BE1,9-0,249-0,499-0,512-0,497Datos a día de publicación
4. Tipo de interés de los bonos del Estado a 10 años (desde 1998)BE3,60,60,030,110,38Tipos de interés del conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta)
5. Tipo de interés medio de las obligaciones y bonos de empresaBE3,9----Tipo de interés medio en obligaciones y bonos simples (a más de 2 años) a fin de mes en el mercado AIAF

Comentario «Dinero y tipos de interés: Los tipos de interés interbancarios han registrado una subida en febrero, manteniéndose dentro de niveles negativos. El Euribor a 3 meses ha pasado del -0,548% de enero al -0,538% de febrero, mientras que el Euribor a 12 meses ha pasado del -0,512% de enero al -0,497% de febrero. Las decisiones más recientes del Banco Central Europeo, renovando su compromiso con un programa amplio de compras de bonos por motivos de la pandemia hasta 2022 señalizan la continuidad de una política monetaria considerablemente acomodaticia y expansiva a medio plazo. La rentabilidad del bono del Estado a 10 años ha aumentado al 0,38%.

B. Mercados Financieros
INDICADORA partir de datos de:Media 2001-2017201820192020 DICIEMBRE2021 ENERODEFINICIÓN Y CÁLCULO
6. Ratio de contratación en operaciones simples al contado con letras del TesoroBE18,484,2288,725,0132,72(Importe negociado/saldo en circulación) x100 para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta)
7. Ratio de contratación en operaciones simples al contado con bonos y obligaciones del EstadoBE18,149,287,211,0815,58(Importe negociado/saldo en circulación) x100 para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta)
8. Ratio de contratación en operaciones simples a plazo con letras del TesoroBE0,51,070,01-0,11(Importe negociado/saldo en circulación) x100 para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta)
9. Ratio de contratación en operaciones simples a plazo con bonos y obligaciones del EstadoBE0,51,841,20,590,52(Importe negociado/saldo en circulación) x100 para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta)
10. Tipo de interés letras del tesoro con vencimiento hasta 3 mesesBE0,6-0,52-0,54-0,82-0,57En operaciones simples y para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta)
11. Índice de rendimiento de bonos y obligaciones del Estado (dic1987=100)BE701,81.164,631.311,87--En operaciones simples y para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta)
12. Capitalización Bolsa de Madrid (%var. mensual medio)BE y Bolsa de Madrid0,3-5,91,20,36-3,1Tasa de variación para el total de sociedades residentes
13. Volumen de contratación bursátil (% var. mensual medio)BE y Bolsa de Madrid3,1-5,3-7,4-14,7-14,3Tasa de variación en la contratación total de la Sociedad de Bolsas y Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores
14. Índice general de la Bolsa de Madrid (dic1985=100)BE y Bolsa de Madrid1.015,6862,6881,6804,9822,9 (a)Con base 1985=100
15. Ibex-35 (dic1989=3000)BE y Bolsa de Madrid9.772,18.539,98.812,98.073,78.225,0 (a)Con base dic1989=3000
16. Ratio PER (Cotización/rentabilidad del capital) Bolsa de MadridBE y Bolsa de Madrid15,812,213,239,039,5 (a)Ratio “cotización/rentabilidad del capital” en el IBEX-35
17. Obligaciones. Volumen de contratación bursátil (%var.)BE y Bolsa de Madrid----Variación para todas las bolsas
18. Pagarés de empresa. Saldo admitido a cotización (%var.)BE y AIAF----En mercado de renta fija AIAF
19. Pagarés de empresa. Tipos de interés a 3 mesesBE y AIAF----En mercado de renta fija AIAF
20. Operaciones realizadas con futuros financieros sobre acciones IBEX-35 (%var.)BE1,3-6,1-14,4-2,55,3Operaciones realizadas sobre acciones IBEX-35
21. Operaciones realizadas con opciones financieras sobre acciones IBEX-35 (%var.)BE10,358,53014,8-54,8Operaciones realizadas sobre acciones IBEX-35

(a) Último dato a 28 de febrero de 2021
Comentario «Mercados financieros: En febrero se ha registrado una subida de los índices bursátiles, aunque dentro de una considerable volatilidad motivada, entre otros aspectos, por los retrasos en los programas de vacunación para la Covid-19 y algunas tensiones en los mercados de deuda. El IBEX-35 se sitúa a finales de febrero en los 8225 puntos. El Índice General de la Bolsa de Madrid se eleva a los 822,9 puntos. Por su parte, en el mes de enero (último dato disponible) se produjo un aumento en la ratio de contratación de operaciones simples al contado con letras de Tesoro (hasta el 32,72%) y un aumento en la ratio de las operaciones con obligaciones del Estado (hasta el 15,58%). Las operaciones con futuros sobre acciones IBEX-35 aumentaron un 5,3% mientras que las operaciones realizadas con opciones financieras sobre este mismo índice cayeron en un 54,8%.

C. Ahorro y endeudamiento financiero
INDICADORA partir de datos de:Media 2008-2017201820192020 (2T)2020 (3T)DEFINICIÓN Y CÁLCULO
22. Ahorro financiero neto/PIB (Economía Nacional)BE-1,82,42,51,81,3Diferencia de los flujos de activos financieros y de pasivos financieros en relación al PIB según Cuentas Financieras
23. Ahorro financiero neto/PIB (Hogares e instituciones sin fines de lucro)BE1,90,12,25,46,0Diferencia de los flujos de activos financieros y de pasivos financieros en relación al PIB según Cuentas Financieras
24. Deuda materializada en valores distintos de acciones y en préstamos/PIB (Economía Nacional)BE269,1280,7282,0313,9322,9Incluyendo la deuda de Administraciones públicas, sociedades no financieras y hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares en relación al PIB
25. Deuda materializada en valores distintos de acciones y en préstamos/PIB (Hogares e instituciones sin fines de lucro)BE64,258,956,960,661,2Incluyendo hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares en relación al PIB
26. Activos financieros del balance de Hogares e Instituciones sin fines de lucro. (%var. trimestral medio)BE0,8-1,65,93,3-1,6Porcentaje de variación del total de activos del balance financiero de las Cuentas Financieras
27. Pasivos financieros del balance de Hogares e Instituciones sin fines de lucro. (%var. trimestral medio)BE-1,40,10,37,7-1,2Porcentaje de variación del total de pasivos del balance financiero de las Cuentas Financieras

Comentario «Ahorro y endeudamiento»: En el tercer trimestre de 2020, el ahorro financiero en el conjunto de la economía cayó hasta el 1,3% del PIB. En el sector hogares, la tasa de ahorro financiero fue del 6% del PIB. Se observa, asimismo, que la deuda financiera de las economías domésticas ha aumentado al 61,2% del PIB.

D. Entidades de depósito. Evolución del negocio
INDICADORA partir de datos de:Media 2001-2017201820192020 NOVIEMBRE2020 DICIEMBREDEFINICIÓN Y CÁLCULO
28. Crédito bancario a otros sectores residentes (% var. mensual medio)BE6,1-4,70,20,7-0,06Porcentaje de variación del crédito al sector privado de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito.
29. Depósitos de otros sectores residentes en entidades de depósito (% var. Mensual medio)BE7,00,70,31,11,8Porcentaje de variación de los depósitos del sector privado de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito.
30. Valores distintos de acciones y participaciones (% var. mensual medio)BE9,95-0,9-0,30,5-1,5Porcentaje de variación de los valores distintos de acciones y participaciones en el activo de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito.
31. Acciones y participaciones (% var. mensual medio)BE9,3-8,80,52,40,8Porcentaje de variación de las acciones y participaciones en el activo de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito.
32. Entidades de crédito. Posición neta (diferencia activos y pasivos de las entidades de depósito) (% de activos totales)BE-2,2-0,6-1,6-1,1-0,7Diferencia entre la partida “Sistema Crediticio” en el activo y en el pasivo como aproximación de la posición neta a fin de mes en el mercado interbancario.
33. Dudosos (% var. mensual medio)BE-0,3-2,3-1,70,6-1,3Porcentaje de variación de la partida de dudosos en el activo de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito.
34. Cesiones temporales de activos (% var. mensual medio)BE2,6-1,4-1,120,49,0Porcentaje de variación de las cesiones temporales de activos en el pasivo de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito.
35. Patrimonio neto (% var. mensual medio)BE7,8-4,10,3-0,11,2Porcentaje de variación del patrimonio neto de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito.

Comentario «Entidades de depósito. Evolución del negocio: En diciembre se observó un leve descenso del crédito al sector privado del 0,06%. Los depósitos aumentaron un 1,8%. Los valores de renta fija disminuyeron su peso en balance un 1,5% mientras que las acciones y participaciones lo aumentaron en un 0,8%. Asimismo, se produjo una disminución de los préstamos dudosos del 1,3% con respecto al mes precedente.

E. Entidades de depósito. Estructura de mercado y financiación del Eurosistema
INDICADORA partir de datos de:Media 2000-2017201820192020 JUNIO2020 SEPTIEMBREDEFINICIÓN Y CÁLCULO
36. Número de entidades de depósito españolasBE183115114113113Número total de bancos, cajas y cooperativas de crédito operando en el territorio español.
37. Número de entidades de depósito extranjeras operando en EspañaBE7683817978Número total de entidades de depósito extranjeras operando en el territorio español.
38. Número de empleadosBE234,753181,999176,838176.838 (a)-Número total de empleados del sector bancario.
39. Número de oficinasBE38,25226,01123,85123,3422,909Número total de oficinas del sector bancario.
40. Apelación al Eurosistema a largo plazo (total entidades financieras de la Eurozona) (millones de Euros)BE351,891725,445642,1181.148.1561.792.566 (b)Operaciones del mercado abierto y facilidades permanentes del Banco Central Europeo. Total Eurozona
41. Apelación al Eurosistema a largo plazo (total entidades financieras españolas) (millones de Euros)BE74,533167,421132,611196,371261.210 (b)Operaciones del mercado abierto y facilidades permanentes del Banco Central Europeo. Total España
42. Apelación al Eurosistema (total entidades financieras españolas): operaciones principales de financiación (millones de Euros)BE18,21916710253 (b)Operaciones del mercado abierto: operaciones principales de l/p. Total España

(a): diciembre de 2019
(b): Último dato a 31 de enero de 2021
Comentario «Entidades de depósito. Estructura de mercado y financiación del Eurosistema:
En enero de 2021, la apelación neta al Eurosistema de las entidades financieras españolas fue de 261.210 millones de euros.
PRO-MEMORIA:
Desde enero de 2015, el Banco Central Europeo viene informando, asimismo, del importe de los distintos programas de compra de activos. En enero de 2021, su valor en España era de 475.783 millones de euros y de 3,7 billones de euros en el conjunto de la Eurozona.

F. Entidades de depósito. Eficiencia y productividad, riesgo y rentabilidad
INDICADORA partir de datos de:Media 2000-2017201820192020 (2T)2020 (3T)DEFINICIÓN Y CÁLCULO
43. Ratio “gastos de explotación/margen ordinario”BE48,854,3953,3064,0357,68Indicador de eficiencia operativa. Numerador y denominador de este ratio se obtienen directamente partir de la cuenta de resultados de las entidades de depósito.
44. Ratio “depósitos de clientes/empleados” (miles de euros)BE3.911,039.461,199.574,3810.952,9611.258,02Indicador de productividad: capacidad de captación de negocio por empleado.
45. Ratio “depósitos de clientes/oficinas” (miles de euros)BE24.735,0768.190,7274.450,0485.243,9386.902,35Indicador de productividad: capacidad de captación de negocio por oficina.
46. Ratio “oficinas/entidades"BE198,71131,36123,09122,34119,94Indicador de expansión de la red
47. “Empleados/oficinas”BE6,197,27,77,57,9Indicador de dimensión de las oficinas.
48. Fondos propios (% var. mensual medio)BE0,09-0,790,25-3,010,76Indicador de la variación de los fondos propios de las entidades de depósito
49. ROABE0,430,570,59-0,180,06Indicador de rentabilidad, definido como el ratio “Beneficio antes de impuestos/activos totales medios”
50. ROEBE5,884,256,96-2,200,88Indicador de rentabilidad, definido como el ratio “Beneficio antes de impuestos/recursos propios”

Comentario «Entidades de depósito. Eficiencia y productividad, riesgo y rentabilidad: En el tercer trimestre de 2020 se observó una recuperación de la rentabilidad en el sector bancario español, tras superar la fase más dura de la crisis sanitaria del Covid-19.

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