50 indicadores del sistema financiero (15 septiembre 2023)

50 indicadores del sistema financiero

Fecha: 15 septiembre 2023

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A. Dinero y tipos de interés
INDICADORA partir de datos de:Media 2001-2020202120222023
AGOSTO
2023
15 SEPTIEMBRE
DEFINICIÓN Y CÁLCULO
1. Oferta monetaria (%var.)BCE5,56,94,1 - -Variación del agregado M3 (desestacionalizado)
2. Tipo de interés interbancario a 3 mesesBE1,3-0,5702,1623,7803,816NOVEDAD: Desde el 1 de septiembre de 2023, se muestra este indicador como media mensual (o media anual para años completos)
3. Tipo de interés Euribor a 1 año (desde 1994)BE1,6 -0,5050,9924,0734,084NOVEDAD: Desde el 1 de septiembre de 2023, se muestra este indicador como media mensual (o media anual para años completos)
4. Tipo de interés de los bonos del Estado a 10 años (desde 1998)BE3,20,53,23,53,7Tipos de interés del conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta)
5. Tipo de interés medio de las obligaciones y bonos de empresaBE3,6 - - - -Tipo de interés medio en obligaciones y bonos simples (a más de 2 años) a fin de mes en el mercado AIAF

Comentario "Dinero y tipos de interés: En una situación aún de incertidumbre en la lucha contra la inflación, el BCE ha seguido subiendo los tipos de interés en septiembre (un cuarto de punto) e insiste en la necesidad de monitorizar la evolución macroeconómica y tomar sus decisiones de forma contingente, muy atento a la coyuntura y a cómo se van anclando en las expectativas del sector privado sus decisiones monetarias. Parece, todo en caso, que habrá una pausa en las subidas durante algún tiempo. En la primera mitad de septiembre el Euribor a 12 meses (principal referencia para hipotecas) ha pasado del 4,073% de agosto al 4,084% mientras que la referencia a 3 meses ha pasado del 3,780% ald 3,816% en el mismo período. La rentabilidad del bono del Estado a 10 años ha pasado del 3,5% de agosto al 3,7% de mitad de septiembre.

B. Mercados Financieros
INDICADORA partir de datos de:Media 2001-2020202120222023 JUNIO2023 JULIODEFINICIÓN Y CÁLCULO
6. Ratio de contratación en operaciones simples al contado con letras del TesoroBE35,727,927,828,8628,85(Importe negociado/saldo en circulación) x100 para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta)
7. Ratio de contratación en operaciones simples al contado con bonos y obligaciones del EstadoBE23,114,112,412,7911,59(Importe negociado/saldo en circulación) x100 para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta)
8. Ratio de contratación en operaciones simples a plazo con letras del TesoroBE0,390,040,260,170,37(Importe negociado/saldo en circulación) x100 para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta)
9. Ratio de contratación en operaciones simples a plazo con bonos y obligaciones del EstadoBE0,60,520,440,240,12(Importe negociado/saldo en circulación) x100 para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta)
10. Tipo de interés letras del tesoro con vencimiento hasta 3 mesesBE0,35 -0,620,023,23,5En operaciones simples y para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta)
11. Tipo de interés de las obligaciones del Estado a 10 años (NUEVO)BE3,280,392,173,53,5Tipo medio ponderados de las subastas de obligaciones del Estado a 10 años
12. Capitalización Bolsa de Madrid (%var. mensual medio)BE y Bolsa de Madrid0,061,3 -1,32,30,7Tasa de variación para el total de sociedades residentes
13. Volumen de contratación bursátil (% var. mensual medio) BE y Bolsa de Madrid2,50,51,810,4 -11,1Tasa de variación en la contratación total de la Sociedad de Bolsas y Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores
14. Índice general de la Bolsa de Madrid (dic1985=100) BE y Bolsa de Madrid986,4861,3824,2949,51946,83 (a)Con base 1985=100
15. Ibex-35 (dic1989=3000) BE y Bolsa de Madrid9.541,28.771,58.851,09.593,09.424,1 (a)Con base dic1989=3000
16. Nasdaq (NUEVO)NASDAQ3.924,515.644,910.466,413.787,9213,926.05 (a)Índice compuesto NASDAQ
17. Ratio PER (Cotización/rentabilidad del capital) Bolsa de MadridBE y Bolsa de Madrid15,421,116,128,129,6 (a)Ratio “cotización/rentabilidad del capital” en el IBEX-35
18. Deuda privada a corto plazo. Saldo vivo (%var.) (NUEVO)BE0,792,48,01 -16,627,8Variación del saldo vivo de la deuda a largo plazo de sociedades no financieras
19. Deuda privada a largo plazo. Saldo vivo (%var.) (NUEVO)BE1,00,9 -5,72 -0,210,4Variación del saldo vivo de la deuda a corto plazo de sociedades no financieras
20. Operaciones realizadas con futuros financieros sobre acciones IBEX-35 (%var.)BE0,32,10 -1,2112,6 -11,9Operaciones realizadas sobre acciones IBEX-35
21. Operaciones realizadas con opciones financieras sobre acciones IBEX-35 (%var.)BE14,821,135,8500Operaciones realizadas sobre acciones IBEX-35

(a) Último dato a 15 de septiembre de 2023

Comentario "Mercados financieros: En la primera mitad de septiembre, los índices bursátiles españoles se han movido ligeramente al alza. El IBEX-35 se sitúa en los 9.549,7 puntos. El Índice General de la Bolsa de Madrid en los 946,83 puntos. Por su parte, en el mes de julio (último dato disponible) se produjo un ligero descenso en la ratio de contratación de operaciones simples al contado con letras del Tesoro (hasta el 28,85%) y de las obligaciones del Estado (hasta el 11,59%). Las operaciones con futuros sobre acciones IBEX-35 disminuyeron un 11,9% mientras que las opciones financieras sobre este mismo índice no variaron con respecto al mes precedente.

C. Ahorro y endeudamiento financiero
INDICADORA partir de datos de:Media 2008-2019202020212022 (4T)2023 (1T)DEFINICIÓN Y CÁLCULO
22. Ahorro financiero neto/PIB (Economía Nacional) BE -1,11,21,91,52,6Diferencia de los flujos de activos financieros y de pasivos financieros en relación al PIB según Cuentas Financieras
23. Ahorro financiero neto/PIB (Hogares e instituciones sin fines de lucro)BE1,77,24,40,91,0Diferencia de los flujos de activos financieros y de pasivos financieros en relación al PIB según Cuentas Financieras
24. Deuda materializada en valores distintos de acciones y en préstamos/PIB (Economía Nacional) BE271,1335,3319,9278,1272,8Incluyendo la deuda de Administraciones públicas, sociedades no financieras y hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares en relación al PIB
25. Deuda materializada en valores distintos de acciones y en préstamos/PIB (Hogares e instituciones sin fines de lucro)BE63,162,558,453,051,1Incluyendo hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares en relación al PIB
26. Activos financieros del balance de Hogares e Instituciones sin fines de lucro. (%var. trimestral medio)BE0,91,82,72,81,1Porcentaje de variación del total de activos del balance financiero de las Cuentas Financieras
27. Pasivos financieros del balance de Hogares e Instituciones sin fines de lucro. (%var. trimestral medio)BE -1,10,30,80,4 -1,5Porcentaje de variación del total de pasivos del balance financiero de las Cuentas Financieras

Comentario "Ahorro y endeudamiento": En el primer trimestre de 2023, el ahorro financiero en el conjunto de la economía aumentó hasta el 2,6% del PIB. En el sector hogares, la tasa de ahorro financiero fue del 1% del PIB. Se observa, asimismo, que la deuda financiera de las economías domésticas ha disminuido hasta el 51,1% del PIB.

D. Entidades de depósito. Evolución del negocio
INDICADORA partir de datos de:Media 2001-2020202120222023 MAYO2023 JUNIODEFINICIÓN Y CÁLCULO
28. Crédito bancario a otros sectores residentes (% var. mensual medio)BE4,90,2 -0,04E42:F42 -0,71,1Porcentaje de variación del crédito al sector privado de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito.
29. Depósitos de otros sectores residentes en entidades de depósito (% var. Mensual medio)BE6,00,30,010,11,1Porcentaje de variación de los depósitos del sector privado de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito.
30. Valores distintos de acciones y participaciones (% var. mensual medio)BE8,4 -0,71,2 -0,40,4Porcentaje de variación de los valores distintos de acciones y participaciones en el activo de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito.
31. Acciones y participaciones (% var. mensual medio)BE7,50,1 -0,10,7 0,05Porcentaje de variación de las acciones y participaciones en el activo de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito.
32. Entidades de crédito. Posición neta (diferencia activos y pasivos de las entidades de depósito) (% de activos totales)BE -2,00,5 2,55,56,0Diferencia entre la partida “Sistema Crediticio” en el activo y en el pasivo como aproximación de la posición neta a fin de mes en el mercado interbancario.
33. Dudosos (% var. mensual medio)BE -0,4 -0,4 -1,50,6 -1,3Porcentaje de variación de la partida de dudosos en el activo de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito.
34. Cesiones temporales de activos (% var. mensual medio)BE2,10,6 -2,4 -0,4 -1,1Porcentaje de variación de las cesiones temporales de activos en el pasivo de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito.
35. Patrimonio neto (% var. mensual medio)BE6,4 -0,10,10,31,5Porcentaje de variación del patrimonio neto de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito.

Comentario "Entidades de depósito. Evolución del negocio: En junio, último dato disponible, se observó un aumento del crédito al sector privado del 1,1%. Los depósitos aumentaron un 1,1%. Los valores de renta fija incrementaron su peso en balance un 0,4% mientras que las acciones y participaciones lo hicieron un 0,05%. Asimismo, se produjo una disminución en el volumen de préstamos dudosos del 1,3% con respecto al mes precedente.

E. Entidades de depósito. Estructura de mercado y financiación del Eurosistema
INDICADORA partir de datos de:Media 2000-2019202020212022 DICIEMBRE2023 MARZODEFINICIÓN Y CÁLCULO
36. Número de entidades de depósito españolasBE176113110110110Número total de bancos, cajas y cooperativas de crédito operando en el territorio español.
37. Número de entidades de depósito extranjeras operando en EspañaBE7678848078Número total de entidades de depósito extranjeras operando en el territorio español.
38. Número de empleadosBE229.219,000175.185164.101164.101158.317 (a)Número total de empleados del sector bancario.
39. Número de oficinasBE36,91922,58919,01517.64817.569Número total de oficinas del sector bancario.
40. Apelación al Eurosistema a largo plazo (total entidades financieras de la Eurozona) (millones de Euros)BE385,0791.774.7982.206.332 1.638.831600.496 (b)Operaciones del mercado abierto y facilidades permanentes del Banco Central Europeo. Total Eurozona
41. Apelación al Eurosistema a largo plazo (total entidades financieras españolas) (millones de Euros)BE82081260971289545192.97038.554 (b)Operaciones del mercado abierto y facilidades permanentes del Banco Central Europeo. Total España
42. Apelación al Eurosistema (total entidades financieras españolas): operaciones principales de financiación (millones de Euros) BE247513165554 (b)Operaciones del mercado abierto: operaciones principales de l/p. Total España

(a): diciembre de 2022
(b): Último dato a 31 de agosto de 2023
Comentario "Entidades de depósito. Estructura de mercado y financiación del Eurosistema: En agosto de 2023, la apelación neta al Eurosistema de las entidades financieras españolas fue de 38.554 millones de euros.
PRO-MEMORIA: Desde enero de 2015, el Banco Central Europeo viene informando, asimismo, del importe de los distintos programas de compra de activos. En agosto de 2023, su valor en España era de 616.463 millones de euros y de 4,8 billones de euros en el conjunto de la Eurozona.

F. Entidades de depósito. Eficiencia y productividad, riesgo y rentabilidad
INDICADORA partir de datos de:Media 2000-2019202020212022 (4T)2023 (1T)DEFINICIÓN Y CÁLCULO
43. Ratio “gastos de explotación/margen ordinario”BE46,8654,9054,1846,9942,16Indicador de eficiencia operativa. Numerador y denominador de este ratio se obtienen directamente partir de la cuenta de resultados de las entidades de depósito.
44. Ratio “depósitos de clientes/empleados” (miles de euros)BE4.276,1511.173,9212.137,1812.610,2112.993,97Indicador de productividad: capacidad de captación de negocio por empleado.
45. Ratio “depósitos de clientes/oficinas” (miles de euros)BE28.156,8489.952,10111.819,77117.256,85117.090,73Indicador de productividad: capacidad de captación de negocio por oficina.
46. Ratio “oficinas/entidades"BE181,61116,7498,0192,8893,45Indicador de expansión de la red
47. “Empleados/oficinas”BE6,018,19,29,39,5Indicador de dimensión de las oficinas.
48. Fondos propios (% var. mensual medio)BE0,04 -2,40,61,30,1Indicador de la variación de los fondos propios de las entidades de depósito
49. ROABE0,410,40,50,70,8Indicador de rentabilidad, definido como el ratio “Beneficio antes de impuestos/activos totales medios”
50. ROEBE5,55 -0,76,99,811,3Indicador de rentabilidad, definido como el ratio “Beneficio antes de impuestos/recursos propios”

Comentario "Entidades de depósito. Eficiencia y productividad, riesgo y rentabilidad: En el primer trimestre de 2023, se produjo una mejora relativa de la rentabilidad en el sector bancario español..

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