50 indicadores del sistema financiero (15 octubre 2022)

50 indicadores del sistema financiero

Fecha: 15 octubre 2022

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A. Dinero y tipos de interés
INDICADORA partir de datos de:Media 2001-2019202020212022
AGOSTO
2022
SEPTIEMBRE
DEFINICIÓN Y CÁLCULO
1. Oferta monetaria (%var.)BCE5,112,36,9--Variación del agregado M3 (desestacionalizado)
2. Tipo de interés interbancario a 3 mesesBE1,4-0,545-0,5720,6541.160Datos a día de publicación
3. Tipo de interés Euribor a 1 año (desde 1994)BE1,8-0,499-0,5011,7782.578Datos a día de publicación
4. Tipo de interés de los bonos del Estado a 10 años (desde 1998)BE3,40,030,52,63,4Tipos de interés del conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta)
5. Tipo de interés medio de las obligaciones y bonos de empresaBE3,81,3---Tipo de interés medio en obligaciones y bonos simples (a más de 2 años) a fin de mes en el mercado AIAF

Comentario «Dinero y tipos de interés: Los bancos centrales siguen manteniendo una estrecha vigilancia sobre la inflación, cuya moderación es aún incipiente. La preocupación sobre la misma se mantiene y ha hecho necesarias acciones decididas de las autoridades monetarias con elevaciones considerables de los tipos de interés y anuncios de que éstas continuarán. En este entorno, el Euribor a 3 meses ha subido desde el 1,173% de septiembre al 1,378% de mitad de octubre, mientras que el Euribor a 12 meses se ha incrementado del 2,556% al 2,661% en el mismo período. La rentabilidad del bono del Estado a 10 años se ha mantenido en el 3,4% a mitad de octubre.

B. Mercados Financieros
INDICADORA partir de datos de:Media 2001-2019202020212022 JULIO2022 AGOSTODEFINICIÓN Y CÁLCULO
6. Ratio de contratación en operaciones simples al contado con letras del TesoroBE36,128,827,927,7733,49(Importe negociado/saldo en circulación) x100 para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta)
7. Ratio de contratación en operaciones simples al contado con bonos y obligaciones del EstadoBE23,318,514,110,5610,33(Importe negociado/saldo en circulación) x100 para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta)
8. Ratio de contratación en operaciones simples a plazo con letras del TesoroBE0,40,340,040,010,01(Importe negociado/saldo en circulación) x100 para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta)
9. Ratio de contratación en operaciones simples a plazo con bonos y obligaciones del EstadoBE0,60,630,520,460,22(Importe negociado/saldo en circulación) x100 para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta)
10. Tipo de interés letras del tesoro con vencimiento hasta 3 mesesBE0,4-0,54-0,62-0,190,13En operaciones simples y para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta)
11. Índice de rendimiento de bonos y obligaciones del Estado (dic1987=100)BE1.309,51.289,02---En operaciones simples y para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta)
12. Capitalización Bolsa de Madrid (%var. mensual medio)BE y Bolsa de Madrid0,1-0,61,30,6-3,1Tasa de variación para el total de sociedades residentes
13. Volumen de contratación bursátil (% var. mensual medio)BE y Bolsa de Madrid2,110,70,5-19,7-27,7Tasa de variación en la contratación total de la Sociedad de Bolsas y Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores
14. Índice general de la Bolsa de Madrid (dic1985=100)BE y Bolsa de Madrid1000,5718,9861,3809,3732,38 (a)Con base 1985=100
15. Ibex-35 (dic1989=3000)BE y Bolsa de Madrid9.656,77.347,38.771,58.156,27.366,8 (a)Con base dic1989=3000
16. Ratio PER (Cotización/rentabilidad del capital) Bolsa de MadridBE y Bolsa de Madrid15,415,121,128,114,9 (a)Ratio “cotización/rentabilidad del capital” en el IBEX-35
17. Obligaciones. Volumen de contratación bursátil (%var.)BE y Bolsa de Madrid5,26,9---Variación para todas las bolsas
18. Pagarés de empresa. Saldo admitido a cotización (%var.)BE y AIAF1,61,8---En mercado de renta fija AIAF
19. Pagarés de empresa. Tipos de interés a 3 mesesBE y AIAF2,22,6---En mercado de renta fija AIAF
20. Operaciones realizadas con futuros financieros sobre acciones IBEX-35 (%var.)BE0,15,12,1-7,8-12,4Operaciones realizadas sobre acciones IBEX-35
21. Operaciones realizadas con opciones financieras sobre acciones IBEX-35 (%var.)BE13,835,421,1-66,7256,5Operaciones realizadas sobre acciones IBEX-35

(a) Último dato a 15 de octubre de 2022

Comentario «Mercados financieros: En la primera mitad de octubre, los índices bursátiles se han seguido viendo afectados negativamente por la persistencia de la inflación y la incertidumbre económica. La volatilidad sigue siendo la pauta en los mercados. El IBEX-35 se sitúa en los 7.382,50 puntos. El Índice General de la Bolsa de Madrid en los 735,77 puntos. Por su parte, en el mes de agosto (último dato disponible) se produjo un ligero aumento en la ratio de contratación de operaciones simples al contado con letras del Tesoro (hasta el 33,59%). Por otro lado, también se produjo una reducción en la ratio de contratación de las operaciones con obligaciones del Estado (hasta el 10,33%). Las operaciones con futuros sobre acciones IBEX-35 cayeron en un 12,4% mientras que las opciones financieras sobre este mismo índice aumentaron un 256,6% con respecto al mes precedente.

C. Ahorro y endeudamiento financiero
INDICADORA partir de datos de:Media 2008-2018201920202021 (4T)2022 (1T)DEFINICIÓN Y CÁLCULO
22. Ahorro financiero neto/PIB (Economía Nacional)BE-1,42,51,21,91,6Diferencia de los flujos de activos financieros y de pasivos financieros en relación al PIB según Cuentas Financieras
23. Ahorro financiero neto/PIB (Hogares e instituciones sin fines de lucro)BE1,72,27,22,83,1Diferencia de los flujos de activos financieros y de pasivos financieros en relación al PIB según Cuentas Financieras
24. Deuda materializada en valores distintos de acciones y en préstamos/PIB (Economía Nacional)BE270,1282,0335,3319,9307,9Incluyendo la deuda de Administraciones públicas, sociedades no financieras y hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares en relación al PIB
25. Deuda materializada en valores distintos de acciones y en préstamos/PIB (Hogares e instituciones sin fines de lucro)BE63,756,962,558,457,0Incluyendo hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares en relación al PIB
26. Activos financieros del balance de Hogares e Instituciones sin fines de lucro. (%var. trimestral medio)BE0,55,91,82,7-1,0Porcentaje de variación del total de activos del balance financiero de las Cuentas Financieras
27. Pasivos financieros del balance de Hogares e Instituciones sin fines de lucro. (%var. trimestral medio)BE-1,20,30,30,8-0,5Porcentaje de variación del total de pasivos del balance financiero de las Cuentas Financieras

Comentario «Ahorro y endeudamiento»: En el segundo trimestre de 2022, el ahorro financiero en el conjunto de la economía aumentó hasta el 1,8% del PIB. En el sector hogares, la tasa de ahorro financiero fue del 1,6% del PIB. Se observa, asimismo, que la deuda financiera de las economías domésticas ha disminuido hasta el 56,5% del PIB.

D. Entidades de depósito. Evolución del negocio
INDICADORA partir de datos de:Media 2001-2019202020212022 JUNIO2022 JULIODEFINICIÓN Y CÁLCULO
28. Crédito bancario a otros sectores residentes (% var. mensual medio)BE5,2-0,10,20,9-0,1Porcentaje de variación del crédito al sector privado de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito.
29. Depósitos de otros sectores residentes en entidades de depósito (% var. Mensual medio)BE6,30,60,31,0-0,4Porcentaje de variación de los depósitos del sector privado de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito.
30. Valores distintos de acciones y participaciones (% var. mensual medio)BE8,80,8-0,72,11,7Porcentaje de variación de los valores distintos de acciones y participaciones en el activo de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito.
31. Acciones y participaciones (% var. mensual medio)BE7,9-0,20,1-1,70,4Porcentaje de variación de las acciones y participaciones en el activo de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito.
32. Entidades de crédito. Posición neta (diferencia activos y pasivos de las entidades de depósito) (% de activos totales)BE-2,0-1,90,52,82,5Diferencia entre la partida “Sistema Crediticio” en el activo y en el pasivo como aproximación de la posición neta a fin de mes en el mercado interbancario.
33. Dudosos (% var. mensual medio)BE-0,4-0,8-0,4-5,6-0,9Porcentaje de variación de la partida de dudosos en el activo de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito.
34. Cesiones temporales de activos (% var. mensual medio)BE2,2-0,40,6-9,7-9,3Porcentaje de variación de las cesiones temporales de activos en el pasivo de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito.
35. Patrimonio neto (% var. mensual medio)BE6,7-0,3-0,10,040,6Porcentaje de variación del patrimonio neto de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito.

Comentario «Entidades de depósito. Evolución del negocio: En julio, último dato disponible, se observó una caída del crédito al sector privado del 0,1%. Los depósitos aumentaron cayeron en 0,4%. Los valores de renta fija incrementaron su peso en balance un 1,7% mientras que las acciones y participaciones lo hicieron en un 0,4%. Asimismo, se produjo una reducción en el volumen de préstamos dudosos del 0,9% con respecto al mes precedente.

E. Entidades de depósito. Estructura de mercado y financiación del Eurosistema
INDICADORA partir de datos de:Media 2000-2019202020212022 MARZO2022 JUNIODEFINICIÓN Y CÁLCULO
36. Número de entidades de depósito españolasBE176113110111111Número total de bancos, cajas y cooperativas de crédito operando en el territorio español.
37. Número de entidades de depósito extranjeras operando en EspañaBE7678848281Número total de entidades de depósito extranjeras operando en el territorio español.
38. Número de empleadosBE229,219175,185164,101164.101 (a)164.101 (a)Número total de empleados del sector bancario.
39. Número de oficinasBE36,91922,58919,01518,46718,025Número total de oficinas del sector bancario.
40. Apelación al Eurosistema a largo plazo (total entidades financieras de la Eurozona) (millones de Euros)BE385,0791.774.7982.206.3322.200.9292.124.718 (b)Operaciones del mercado abierto y facilidades permanentes del Banco Central Europeo. Total Eurozona
41. Apelación al Eurosistema a largo plazo (total entidades financieras españolas) (millones de Euros)BE82,081260,971289,545289,689289.689 (b)Operaciones del mercado abierto y facilidades permanentes del Banco Central Europeo. Total España
42. Apelación al Eurosistema (total entidades financieras españolas): operaciones principales de financiación (millones de Euros)BE24,75131616 (b)16 (b)Operaciones del mercado abierto: operaciones principales de l/p. Total España

(a): diciembre de 2021
(b): Último dato a 30 de septiembre de 2022
Comentario «Entidades de depósito. Estructura de mercado y financiación del Eurosistema: En septiembre de 2022, la apelación neta al Eurosistema de las entidades financieras españolas fue de 289.740 millones de euros.
PRO-MEMORIA: Desde enero de 2015, el Banco Central Europeo viene informando, asimismo, del importe de los distintos programas de compra de activos. En septiembre de 2022, su valor en España era de 628.174 millones de euros y de 4,9 billones de euros en el conjunto de la Eurozona.

F. Entidades de depósito. Eficiencia y productividad, riesgo y rentabilidad
INDICADORA partir de datos de:Media 2000-2019202020212022 (1T)2022 (2T)DEFINICIÓN Y CÁLCULO
43. Ratio "gastos de explotación/margen ordinario"BE46,8654,9054,1853,1546,74Indicador de eficiencia operativa. Numerador y denominador de este ratio se obtienen directamente partir de la cuenta de resultados de las entidades de depósito.
44. Ratio "depósitos de clientes/empleados" (miles de euros)BE4.276,1511.173,9212.137,1813.310,6513.574,33Indicador de productividad: capacidad de captación de negocio por empleado.
45. Ratio "depósitos de clientes/oficinas" (miles de euros)BE28.156,8489.952,10111.819,77118.280,77123.229,69Indicador de productividad: capacidad de captación de negocio por oficina.
46. Ratio "oficinas/entidades"BE181,61116,7498,0195,68123,58Indicador de expansión de la red
47. "Empleados/oficinas"BE6,018,19,28,89,1Indicador de dimensión de las oficinas.
48. Fondos propios (% var. mensual medio)BE0,04-2,40,60,20,5Indicador de la variación de los fondos propios de las entidades de depósito
49. ROABE0,410,40,50,40,5Indicador de rentabilidad, definido como el ratio “Beneficio antes de impuestos/activos totales medios”
50. ROEBE5,55-0,76,95,37,7Indicador de rentabilidad, definido como el ratio “Beneficio antes de impuestos/recursos propios”

Comentario «Entidades de depósito. Eficiencia y productividad, riesgo y rentabilidad: En el segundo trimestre de 2022, se consolidó la recuperación de la rentabilidad en el sector bancario español, tras superar la fase más dura de la crisis sanitaria del Covid-19.

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