50 INDICADORES DEL SISTEMA FINANCIERO (15 JULIO 2021)

50 indicadores del sistema financiero

Fecha: 15 de julio de 2021

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50 INDICADORES DEL SISTEMA FINANCIERO - FUNCAS (15 JULIO 2021)

A. Dinero y tipos de interés
INDICADORA partir de datos de:Media 2001-2018201920202021
JUNIO
2021
15 JULIO
DEFINICIÓN Y CÁLCULO
1. Oferta monetaria (%var.)BCE5,15,012,3--Variación del agregado M3 (desestacionalizado)
2. Tipo de interés interbancario a 3 mesesBE1,5-0,383-0,545-0,542-0,546Datos a día de publicación
3. Tipo de interés Euribor a 1 año (desde 1994)BE1,9-0,249-0,499-0,483-0,488Datos a día de publicación
4. Tipo de interés de los bonos del Estado a 10 años (desde 1998)BE3,60,60,030,470,33Tipos de interés del conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta)
5. Tipo de interés medio de las obligaciones y bonos de empresaBE3,92,11,3-Tipo de interés medio en obligaciones y bonos simples (a más de 2 años) a fin de mes en el mercado AIAF

Comentario «Dinero y tipos de interés: El Banco Central Europeo ha cambiado la estrategia monetaria flexibilizando la consideración del objetivo de inflación, alineándose de este modo con la Reserva Federal y ganando cierto margen temporal para mantener su política expansiva reciente. En este entorno monetario, los tipos de interés interbancarios han disminuido ligeramente en la primera mitad de julio. El Euribor a 3 meses ha pasado del -0,542% de junio al -0,546% a 15 de julio, mientras que el Euribor a 12 meses ha pasado del -0,483% de junio al -0,488% de la primera mitad de julio. La rentabilidad del bono del Estado a 10 años ha disminuido al 0,33%.

B. Mercados Financieros
INDICADORA partir de datos de:Media 2001-2018201920202021 MARZO2021 ABRILDEFINICIÓN Y CÁLCULO
6. Ratio de contratación en operaciones simples al contado con letras del TesoroBE22,1288,728,835,7633,81(Importe negociado/saldo en circulación) x100 para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta)
7. Ratio de contratación en operaciones simples al contado con bonos y obligaciones del EstadoBE19,887,218,515,2714,58(Importe negociado/saldo en circulación) x100 para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta)
8. Ratio de contratación en operaciones simples a plazo con letras del TesoroBE0,50,010,340,110,04(Importe negociado/saldo en circulación) x100 para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta)
9. Ratio de contratación en operaciones simples a plazo con bonos y obligaciones del EstadoBE0,61,20,630,640,43(Importe negociado/saldo en circulación) x100 para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta)
10. Tipo de interés letras del tesoro con vencimiento hasta 3 mesesBE0,5-0,54-0,54-0,57-0,58En operaciones simples y para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta)
11. Índice de rendimiento de bonos y obligaciones del Estado (dic1987=100)BE727,51.311,871.289,02--En operaciones simples y para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta)
12. Capitalización Bolsa de Madrid (%var. mensual medio)BE y Bolsa de Madrid0,11,2-0,64,03,3Tasa de variación para el total de sociedades residentes
13. Volumen de contratación bursátil (% var. mensual medio)BE y Bolsa de Madrid2,6-7,410,730,3-17,9Tasa de variación en la contratación total de la Sociedad de Bolsas y Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores
14. Índice general de la Bolsa de Madrid (dic1985=100)BE y Bolsa de Madrid1007,1881,6718,9855,09846,25 (a)Con base 1985=100
15. Ibex-35 (dic1989=3000)BE y Bolsa de Madrid9.703,68.812,97.347,38.580,08.527,0 (a)Con base dic1989=3000
16. Ratio PER (Cotización/rentabilidad del capital) Bolsa de MadridBE y Bolsa de Madrid15,613,215,141,215,1 (a)Ratio “cotización/rentabilidad del capital” en el IBEX-35
17. Obligaciones. Volumen de contratación bursátil (%var.)BE y Bolsa de Madrid5,32,86,9--Variación para todas las bolsas
18. Pagarés de empresa. Saldo admitido a cotización (%var.)BE y AIAF1,62,21,8--En mercado de renta fija AIAF
19. Pagarés de empresa. Tipos de interés a 3 mesesBE y AIAF2,23,12,6--En mercado de renta fija AIAF
20. Operaciones realizadas con futuros financieros sobre acciones IBEX-35 (%var.)BE0,9-14,45,112,4-9,6Operaciones realizadas sobre acciones IBEX-35
21. Operaciones realizadas con opciones financieras sobre acciones IBEX-35 (%var.)BE12,93035,426,6-63,1Operaciones realizadas sobre acciones IBEX-35

(a) Último dato a 15 de julio de 2021
Comentario «Mercados financieros: La primera mitad de julio se ha cerrado con una caída en los índices bursátiles que corrige ligeramente a la baja una primera mitad de año que se cierra con ganancias acumuladas del 9,3%. El IBEX-35 se sitúa en los 8.527 puntos. El Índice General de la Bolsa de Madrid en los 846 puntos. Por su parte, en el mes de abril (último dato disponible) se produjo una disminución en la ratio de contratación de operaciones simples al contado con letras de Tesoro (hasta el 33,81%) y de la ratio de las operaciones con obligaciones del Estado (hasta el 14,58%). Las operaciones con futuros sobre acciones IBEX-35 han disminuido un 9,6% con respecto al mes precedente, mientras que las operaciones realizadas con opciones financieras sobre este mismo índice cayeron un 63,1%.

C. Ahorro y endeudamiento financiero
INDICADORA partir de datos de:Media 2008-2017201820192020 (4T)2021 (1T)DEFINICIÓN Y CÁLCULO
22. Ahorro financiero neto/PIB (Economía Nacional)BE-1,82,42,51,10,9Diferencia de los flujos de activos financieros y de pasivos financieros en relación al PIB según Cuentas Financieras
23. Ahorro financiero neto/PIB (Hogares e instituciones sin fines de lucro)BE1,90,12,27,38,0Diferencia de los flujos de activos financieros y de pasivos financieros en relación al PIB según Cuentas Financieras
24. Deuda materializada en valores distintos de acciones y en préstamos/PIB (Economía Nacional)BE269,1280,7282,0335,3340,2Incluyendo la deuda de Administraciones públicas, sociedades no financieras y hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares en relación al PIB
25. Deuda materializada en valores distintos de acciones y en préstamos/PIB (Hogares e instituciones sin fines de lucro)BE64,258,956,962,562,8Incluyendo hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares en relación al PIB
26. Activos financieros del balance de Hogares e Instituciones sin fines de lucro. (%var. trimestral medio)BE0,8-1,65,91,81,8Porcentaje de variación del total de activos del balance financiero de las Cuentas Financieras
27. Pasivos financieros del balance de Hogares e Instituciones sin fines de lucro. (%var. trimestral medio)BE-1,40,10,30,3-0,6Porcentaje de variación del total de pasivos del balance financiero de las Cuentas Financieras

Comentario «Ahorro y endeudamiento»: En el primer trimestre de 2021, el ahorro financiero en el conjunto de la economía cayó hasta el 0,9% del PIB. En el sector hogares, la tasa de ahorro financiero fue del 8,0% del PIB. Se observa, asimismo, que la deuda financiera de las economías domésticas ha aumentado al 62,8% del PIB.

D. Entidades de depósito. Evolución del negocio
INDICADORA partir de datos de:Media 2001-2018201920202021 MARZO2021 ABRILDEFINICIÓN Y CÁLCULO
28. Crédito bancario a otros sectores residentes (% var. mensual medio)BE5,50,2-0,10,5-0,01Porcentaje de variación del crédito al sector privado de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito.
29. Depósitos de otros sectores residentes en entidades de depósito (% var. Mensual medio)BE6,60,30,60,4-0,01Porcentaje de variación de los depósitos del sector privado de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito.
30. Valores distintos de acciones y participaciones (% var. mensual medio)BE9,3-0,30,8-0,4-1,1Porcentaje de variación de los valores distintos de acciones y participaciones en el activo de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito.
31. Acciones y participaciones (% var. mensual medio)BE8,30,5-0,20,50,06Porcentaje de variación de las acciones y participaciones en el activo de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito.
32. Entidades de crédito. Posición neta (diferencia activos y pasivos de las entidades de depósito) (% de activos totales)BE-2,1-1,6-1,9-0,5-0,5Diferencia entre la partida “Sistema Crediticio” en el activo y en el pasivo como aproximación de la posición neta a fin de mes en el mercado interbancario.
33. Dudosos (% var. mensual medio)BE-0,4-1,7-0,8-0,50,03Porcentaje de variación de la partida de dudosos en el activo de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito.
34. Cesiones temporales de activos (% var. mensual medio)BE2,4-1,1-0,410,6-2,6Porcentaje de variación de las cesiones temporales de activos en el pasivo de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito.
35. Patrimonio neto (% var. mensual medio)BE7,10,3-0,3-1,2-0,1Porcentaje de variación del patrimonio neto de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito.

Comentario «Entidades de depósito. Evolución del negocio: En abril se observó una leve caída del crédito al sector privado del 0,01%. Los depósitos también cayeron un 0,01%. Los valores de renta fija disminuyeron su peso en balance un 1,1% y las acciones y participaciones lo aumentaron un 0,06%. Asimismo, se produjo un aumento de los préstamos dudosos del 0,03% con respecto al mes precedente.

E. Entidades de depósito. Estructura de mercado y financiación del Eurosistema
INDICADORA partir de datos de:Media 2000-2017201820192020 DICIEMBRE2021 MARZODEFINICIÓN Y CÁLCULO
36. Número de entidades de depósito españolasBE183115114113112Número total de bancos, cajas y cooperativas de crédito operando en el territorio español.
37. Número de entidades de depósito extranjeras operando en EspañaBE7683817879Número total de entidades de depósito extranjeras operando en el territorio español.
38. Número de empleadosBE234,753181,999176,838175,185175.185 (a)Número total de empleados del sector bancario.
39. Número de oficinasBE38,25226,01123,85122,58921,612Número total de oficinas del sector bancario.
40. Apelación al Eurosistema a largo plazo (total entidades financieras de la Eurozona) (millones de Euros)BE351,891725,445642,1181.774.7982.132.054 (b)Operaciones del mercado abierto y facilidades permanentes del Banco Central Europeo. Total Eurozona
41. Apelación al Eurosistema a largo plazo (total entidades financieras españolas) (millones de Euros)BE74,533167,421132,611260,971290.261 (b)Operaciones del mercado abierto y facilidades permanentes del Banco Central Europeo. Total España
42. Apelación al Eurosistema (total entidades financieras españolas): operaciones principales de financiación (millones de Euros)BE18,21916710233 (b)Operaciones del mercado abierto: operaciones principales de l/p. Total España

(a): diciembre de 2020
(b): Último dato a 30 de junio de 2021
Comentario «Entidades de depósito. Estructura de mercado y financiación del Eurosistema: En junio de 2021, la apelación neta al Eurosistema de las entidades financieras españolas fue de 290.261 millones de euros.
PRO-MEMORIA: Desde enero de 2015, el Banco Central Europeo viene informando, asimismo, del importe de los distintos programas de compra de activos. En junio de 2021, su valor en España era de 529.769 millones de euros y de 4,1 billones de euros en el conjunto de la Eurozona.

F. Entidades de depósito. Eficiencia y productividad, riesgo y rentabilidad
INDICADORA partir de datos de:Media 2000-2017201820192020 (4T)2021 (1T)DEFINICIÓN Y CÁLCULO
43. Ratio “gastos de explotación/margen ordinario”BE48,854,3953,3045,1553,94Indicador de eficiencia operativa. Numerador y denominador de este ratio se obtienen directamente partir de la cuenta de resultados de las entidades de depósito.
44. Ratio “depósitos de clientes/empleados” (miles de euros)BE3.911,039.461,199.574,3811.013,2711.353,55Indicador de productividad: capacidad de captación de negocio por empleado.
45. Ratio “depósitos de clientes/oficinas” (miles de euros)BE24.735,0768.190,7274.450,0489.305,5794.303,53Indicador de productividad: capacidad de captación de negocio por oficina.
46. Ratio “oficinas/entidades"BE198,71131,36123,09117,23113,15Indicador de expansión de la red
47. “Empleados/oficinas”BE6,197,27,78,17,7Indicador de dimensión de las oficinas.
48. Fondos propios (% var. mensual medio)BE0,09-0,790,251,29-2,3Indicador de la variación de los fondos propios de las entidades de depósito
49. ROABE0,430,570,590,070,3Indicador de rentabilidad, definido como el ratio “Beneficio antes de impuestos/activos totales medios”
50. ROEBE5,884,256,960,953,6Indicador de rentabilidad, definido como el ratio “Beneficio antes de impuestos/recursos propios”

Comentario «Entidades de depósito. Eficiencia y productividad, riesgo y rentabilidad: En el primer trimestre de 2021 se observó una recuperación de la rentabilidad en el sector bancario español, tras superar la fase más dura de la crisis sanitaria del Covid-19.

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