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Análisis y predicción de curvas agregadas de oferta y demanda en el mercado eléctrico europeo
Análisis de datos funcionales
Estrategias de oferta.
Mercados eléctricos
Predicción de series temporales
Este trabajo introduce modelos de series temporales funcionales inspirados en la metodología Box-Jenkins para modelar y predecir las curvas de oferta del mercado eléctrico.
Clasificación de conjuntos de ofertas de electricidad en el mercado diario español
Este trabajo estudia las ofertas realizadas por los productores de electricidad del mercado español.
Selección de activos para construir carteras de inversión en base a su asimetría y curtosis
Este trabajo aborda la capacidad del acceso y análisis de datos en tiempo real para predecir la rentabilidad de una cartera de inversión y cómo usar dichas predicciones para seleccionar los activos y su ponderación dentro de la cartera de inversión.
Predicción de la volatilidad: una comparación entre métodos paramétricos y semiparamétricos
Este trabajo explora la eficacia de distintos modelos en la predicción de la varianza diaria realizada a partir de datos intradiarios de Bitcoin, NASDAQ y S&P500.
El análisis de la economía en tiempo real a partir de datos masivos de transacciones en cuentas bancarias
Autores:
Mestres Domènech, Josep
Este trabajo presenta el portal Economía en Tiempo Real, de CaixaBank Research.