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Análisis de factores comunes estacionales en datos masivos
Las variables que se estudian en economía y finanzas tienen con frecuencia un comportamiento estacional. Al analizar este tipo de variables para hacer inferencia sobre su dinámica no conviene desestacionalizarlas, ya que esto supone aplicar filtros de corrección estándar de la estacionalidad que pueden no ser adecuados para las variables estudiadas.
Predicción de series temporales económicas con datos masivos: perspectiva, avances y comparaciones
Este trabajo analiza cómo la predicción económica ha ido evolucionando en función de los datos disponibles y cómo la reciente disponibilidad de datos masivos está transformando los métodos utilizados para el pronóstico.