50 indicadores del sistema financiero
Fecha: 31 octubre 2019
50 INDICADORES DEL SISTEMA FINANCIERO - FUNCAS
A. Dinero y tipos de interés| INDICADOR | A partir de datos de: | Media 2001-2016 | 2017 | 2018 | 2019 SEPTIEMBRE | 2019 OCTUBRE | DEFINICIÓN Y CÁLCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Oferta monetaria (%var.) | BCE | 5.6 | 4.7 | 4.1 | 5.5 | - | Variación del agregado M3 (desestacionalizado) |
| 2, Tipo de interés interbancario a 3 meses | BE | 1.9 | -0.329 | -0.309 | -0.417 | -0.413 | Medias de datos diarios |
| 3, Tipo de interés Euribor a 1 año (desde 1994) | BE | 2.2 | -0.186 | -0.117 | -0.33 | -0.304 | Datos a fin de mes |
| 4, Tipo de interés de los bonos del Estado a 10 años (desde 1998) | BE | 4 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | Tipos de interés del conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta) |
| 5, Tipo de interés medio de las obligaciones y bonos de empresa | BE | 3.9 | 1.4 | 1.5 | - | - | Tipo de interés medio en obligaciones y bonos simples (a más de 2 años) a fin de mes en el mercado AIAF |
Comentario "Dinero y tipos de interés: Los tipos de interés interbancarios han evolucionado al alza en octubre. El Euribor a 3 meses ha pasado del -0,417% de septiembre al -0,413%, mientras que el Euribor a 12 meses ha pasado del -0,330% de septiembre al -0,304%. En todo caso, los tipos se mantienen en terreno negativo, en consonancia con las últimas decisiones del BCE, que suponen una importante ampliación del paquete de estímulos monetarios. En la primera quincena de octubre la rentabilidad del bono del Estado a 10 años ha aumentado al 0,3%.
B. Mercados Financieros| INDICADOR | A partir de datos de: | Media 2001-2016 | 2017 | 2018 | 2019 SEPTIEMBRE | 2019 OCTUBRE | DEFINICIÓN Y CÁLCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Oferta monetaria (%var.) | BCE | 5.6 | 4.7 | 4.1 | 5.5 | - | Variación del agregado M3 (desestacionalizado) |
| 2, Tipo de interés interbancario a 3 meses | BE | 1.9 | -0.329 | -0.309 | -0.417 | -0.413 | Medias de datos diarios |
| 3, Tipo de interés Euribor a 1 año (desde 1994) | BE | 2.2 | -0.186 | -0.117 | -0.33 | -0.304 | Datos a fin de mes |
| 4, Tipo de interés de los bonos del Estado a 10 años (desde 1998) | BE | 4 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | Tipos de interés del conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta) |
| 5, Tipo de interés medio de las obligaciones y bonos de empresa | BE | 3.9 | 1.4 | 1.5 | - | - | Tipo de interés medio en obligaciones y bonos simples (a más de 2 años) a fin de mes en el mercado AIAF |
(a) Último dato a 31 de octubre de 2019
Comentario "Mercados financieros: Durante el mes de septiembre, se produjo un aumento en la ratio de contratación de operaciones simples al contado con letras de Tesoro (hasta el 288,7%) y de las operaciones con obligaciones del Estado (hasta el 87,2%). Las bolsas han evolucionado al alza en octubre, aunque con considerable volatilidad. El IBEX-35 se sitúa en los 9.257,5 puntos y el Índice General de la Bolsa de Madrid en los 923,4 puntos. Las operaciones realizadas con futuros sobre acciones IBEX-35 cayeron un 14,4%, mientras que las opciones financieras sobre este mismo índice aumentaron un 30%.
| INDICADOR | A partir de datos de: | Media 2008-2015 | 2017 | 2018 | 2019 (1T) | 2019 (2T) | DEFINICIÓN Y CÁLCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. Ahorro financiero neto/PIB (Economía Nacional) | BE | -2.3 | 2 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | Diferencia de los flujos de activos financieros y de pasivos financieros en relación al PIB según Cuentas Financieras |
| 23. Ahorro financiero neto/PIB (Hogares e instituciones sin fines de lucro) | BE | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 1.9 | Diferencia de los flujos de activos financieros y de pasivos financieros en relación al PIB según Cuentas Financieras |
| 24. Deuda materializada en valores distintos de acciones y en préstamos/PIB (Economía Nacional) | BE | 261.5 | 287.4 | 280.7 | 286.9 | 288.6 | Incluyendo la deuda de Administraciones públicas, sociedades no financieras y hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares en relación al PIB |
| 25. Deuda materializada en valores distintos de acciones y en préstamos/PIB (Hogares e instituciones sin fines de lucro) | BE | 64.6 | 61.3 | 58.9 | 58.2 | 58.5 | Incluyendo hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares en relación al PIB |
| 26. Activos financieros del balance de Hogares e Instituciones sin fines de lucro. (%var. trimestral medio) | BE | 0.5 | 3.8 | -1.6 | 2.4 | 3.4 | Porcentaje de variación del total de activos del balance financiero de las Cuentas Financieras |
| 27. Pasivos financieros del balance de Hogares e Instituciones sin fines de lucro. (%var. trimestral medio) | BE | -1.5 | -0.1 | 0.1 | -0.3 | 1.5 | Porcentaje de variación del total de pasivos del balance financiero de las Cuentas Financieras |
Comentario "Ahorro y endeudamiento": En el segundo trimestre de 2019 el ahorro financiero en el conjunto de la economía se elevó hasta el 2,2% del PIB. En el sector hogares, la tasa de ahorro financiero fue del 1,9% del PIB. Se observa, asimismo, un ligero aumento de la deuda financiera de las economías domésticas, que alcanza el 58,5% del PIB.
D. Entidades de depósito. Evolución del negocio| INDICADOR | A partir de datos de: | Media 2001-2016 | 2017 | 2018 | 2019 JULIO | 2019 AGOSTO | DEFINICIÓN Y CÁLCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. Crédito bancario a otros sectores residentes (% var. mensual medio) | BE | 6.5 | -0.4 | -4.7 | -0.8 | -0.5 | Porcentaje de variación del crédito al sector privado de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito. |
| 29. Depósitos de otros sectores residentes en entidades de depósito (% var. Mensual medio) | BE | 7.3 | 2.4 | 0.7 | -1.6 | 0.4 | Porcentaje de variación de los depósitos del sector privado de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito. |
| 30. Valores distintos de acciones y participaciones (% var. mensual medio) | BE | 10.81 | -3.7 | -0.9 | -2.1 | -1.03 | Porcentaje de variación de los valores distintos de acciones y participaciones en el activo de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito. |
| 31. Acciones y participaciones (% var. mensual medio) | BE | 9.9 | 0.7 | -8.8 | 1.5 | -0.3 | Porcentaje de variación de las acciones y participaciones en el activo de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito. |
| 32. Entidades de crédito. Posición neta (diferencia activos y pasivos de las entidades de depósito) (% de activos totales) | BE | -2.3 | -1.7 | -0.6 | -0.2 | -0.2 | Diferencia entre la partida “Sistema Crediticio” en el activo y en el pasivo como aproximación de la posición neta a fin de mes en el mercado interbancario. |
| 33. Dudosos (% var. mensual medio) | BE | -0.1 | -3.8 | -2.3 | -3.1 | -0.3 | Porcentaje de variación de la partida de dudosos en el activo de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito. |
| 34. Cesiones temporales de activos (% var. mensual medio) | BE | -3 | -3.5 | -1.4 | -3.5 | 1.06 | Porcentaje de variación de las cesiones temporales de activos en el pasivo de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito. |
| 35. Patrimonio neto (% var. mensual medio) | BE | 8.4 | -1.2 | -4.1 | 0.4 | -0.1 | Porcentaje de variación del patrimonio neto de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito. |
Comentario "Entidades de depósito. Evolución del negocio: En marzo se observó un aumento del crédito al sector privado del 0,9%. Los depósitos aumentaron un 1,74%. Los valores de renta fija aumentaron su peso en balance un 5,5%, mientras que las acciones y participaciones lo disminuyeron un 3,6%. Asimismo, se produjo un aumento de los préstamos dudosos del 0,4% con respecto al mes precedente.
E. Entidades de depósito. Estructura de mercado y financiación del Eurosistema| INDICADOR | A partir de datos de: | Media 2000-2015 | 2016 | 2017 | 2019 MARZO | 2019 JUNIO | DEFINICIÓN Y CÁLCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. Número de entidades de depósito españolas | BE | 194 | 124 | 122 | 115 | 115 | Número total de bancos, cajas y cooperativas de crédito operando en el territorio español. |
| 37. Número de entidades de depósito extranjeras operando en España | BE | 75 | 82 | 83 | 81 | 83 | Número total de entidades de depósito extranjeras operando en el territorio español. |
| 38. Número de empleados | BE | 246618 | 189280 | 187472 | 181.999(a) | - | Número total de empleados del sector bancario. |
| 39. Número de oficinas | BE | 40047 | 28643 | 27320 | 25755 | 25408 | Número total de oficinas del sector bancario. |
| 40. Apelación al Eurosistema a largo plazo (total entidades financieras de la Eurozona) (millones de Euros) | BE | 318141 | 527317 | 762540 | 722083 | 686.874 (b) | Operaciones del mercado abierto y facilidades permanentes del Banco Central Europeo. Total Eurozona |
| 41. Apelación al Eurosistema a largo plazo (total entidades financieras españolas) (millones de Euros) | BE | 65106 | 138455 | 170445 | 167161 | 145.835 (b) | Operaciones del mercado abierto y facilidades permanentes del Banco Central Europeo. Total España |
| 42. Apelación al Eurosistema (total entidades financieras españolas): operaciones principales de financiación (millones de Euros) | BE | 20270 | 1408 | 96 | 231 | 97 (b) | Operaciones del mercado abierto: operaciones principales de l/p. Total España |
(a): diciembre de 2018
(b): Último dato a 30 de septiembre de 2019
Comentario "Entidades de depósito. Estructura de mercado y financiación del Eurosistema: En septiembre de 2019, la apelación neta al Eurosistema de las entidades financieras españolas alcanzó los 145.835 millones de euros.
PRO-MEMORIA: Desde enero de 2015, el Banco Central Europeo viene informando, asimismo, del importe de los distintos programas de compra de activos. En septiembre de 2019, el importe de estos programas en España era de 330.627 millones de euros y 2,6 billones de euros en el conjunto de la Eurozona.
| INDICADOR | A partir de datos de: | Media 2000-2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | DEFINICIÓN Y CÁLCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43. Ratio “gastos de explotación/margen ordinario” | BE | 50.89 | 47.27 | 50.98 | 54.18 | 54.03 | 54.39 | Indicador de eficiencia operativa. Numerador y denominador de este ratio se obtienen directamente partir de la cuenta de resultados de las entidades de depósito. |
| 44. Ratio “depósitos de clientes/empleados” (miles de euros) | BE | 3519.51 | 5892.09 | 5595.62 | 5600.48 | 6532.25 | 9461.19 | Indicador de productividad: capacidad de captación de negocio por empleado. |
| 45. Ratio “depósitos de clientes/oficinas” (miles de euros) | BE | 21338.27 | 40119.97 | 36791.09 | 39457.04 | 47309.12 | 68190.72 | Indicador de productividad: capacidad de captación de negocio por oficina. |
| 46. Ratio “oficinas/entidades" | BE | 205.8 | 142.85 | 229.04 | 139.84 | 122.22 | 109.28 | Indicador de expansión de la red |
| 47. “Empleados/oficinas” | BE | 6.1 | 6.8 | 6.57 | 7.05 | 6.97 | 7.2 | Indicador de dimensión de las oficinas. |
| 48. Fondos propios (% var. mensual medio) | BE | 0.11 | 0.07 | 0.01 | -0.62 | 0.84 | -0.79 | Indicador de la variación de los fondos propios de las entidades de depósito |
| 49. ROA | BE | 0.45 | 0.49 | 0.39 | 0.26 | 0.44 | 0.57 | Indicador de rentabilidad, definido como el ratio “Beneficio antes de impuestos/activos totales medios” |
| 50. ROE | BE | 6.27 | 6.46 | 5.04 | 3.12 | 3.66 | 4.25 | Indicador de rentabilidad, definido como el ratio “Beneficio antes de impuestos/recursos propios” |
Comentario "Entidades de depósito. Eficiencia y productividad, riesgo y rentabilidad: Durante 2018 se constató un aumento de la rentabilidad en el sector bancario español. La eficiencia y productividad siguen avanzando, en consonancia con la reestructuración que experimenta el sector.